Сравнение ISEU.L с IUSK.DE
ISEU.L (iShares MSCI Europe UCITS Dist) and IUSK.DE (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - ISEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IUSK.DE tracks the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISEU.L returned 10.42%/yr vs 8.10%/yr for IUSK.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ISEU.L charges 1.00%/yr vs 0.20%/yr for IUSK.DE.
Доходность
Сравнение доходности ISEU.L и IUSK.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISEU.L торгуется в USD, в то время как IUSK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSK.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISEU.L показывает доходность 5.40%, а IUSK.DE немного ниже – 5.29%. За последние 10 лет акции ISEU.L превзошли акции IUSK.DE по среднегодовой доходности: 10.42% против 8.10% соответственно.
ISEU.L
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 10.42%
IUSK.DE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 8.10%
Сравнение доходности по годам ISEU.L и IUSK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 5.40% | 35.20% | 2.21% | 19.49% | -13.72% | 15.83% | 5.72% | 23.55% | -14.36% | 26.22% |
IUSK.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 5.29% | 17.36% | -0.66% | 20.13% | -19.85% | 16.74% | 14.18% | 28.12% | -12.03% | 27.17% |
Correlation
The correlation between ISEU.L and IUSK.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2011 г. | 0.84 |
The correlation between ISEU.L and IUSK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISEU.L vs. IUSK.DE — Ранг доходности на риск
ISEU.L
IUSK.DE
Сравнение ISEU.L c IUSK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISEU.L | IUSK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.57 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 1.88 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISEU.L | IUSK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.46 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.24 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.45 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ISEU.L и IUSK.DE
Максимальная просадка ISEU.L за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки IUSK.DE в -35.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISEU.L и IUSK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISEU.L | IUSK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.91% | -35.30% | -20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -12.45% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | -17.73% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -35.30% | +4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.02% | -35.30% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -1.13% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.98% | -8.44% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.80% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISEU.L и IUSK.DE
iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) имеют волатильность 4.70% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISEU.L | IUSK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 4.83% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 12.57% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 15.43% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.81% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 17.72% | +0.01% |
Сравнение комиссий ISEU.L и IUSK.DE
ISEU.L берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IUSK.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISEU.L и IUSK.DE
Дивидендная доходность ISEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как IUSK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 2.57% | 2.46% | 3.00% | 2.81% | 2.86% | 2.36% | 1.91% | 3.03% | 3.28% | 2.48% |
IUSK.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISEU.L and IUSK.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSK.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSK.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for ISEU.L.
ISEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IUSK.DE tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels. Their fees differ too: 1.00% for ISEU.L and 0.20% for IUSK.DE.
Подберите оптимальное распределение для ISEU.L и IUSK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор