PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISEU.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISEU.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISEU.L (iShares MSCI Europe UCITS Dist) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds from iShares - ISEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISEU.L returned 8.98%/yr vs 13.39%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ISEU.L charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности ISEU.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISEU.L торгуется в USD, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISEU.L показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 12.73%.

ISEU.L

1 день
0.66%
1 месяц
-0.04%
С начала года
6.49%
6 месяцев
9.83%
1 год
17.81%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—

IEDL.L

1 день
0.03%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.73%
6 месяцев
16.66%
1 год
35.02%
3 года*
24.89%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISEU.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		6.49%35.19%2.19%19.52%-13.73%15.84%5.73%23.56%-14.42%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		12.71%53.13%3.63%17.09%-9.53%18.08%-0.69%19.41%-17.80%

Correlation

The correlation between ISEU.L and IEDL.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.91

The correlation between ISEU.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISEU.L и IEDL.L

Секторы
ISEU.L
IEDL.L

Финансовые услуги

23.3%
22.6%

Промышленность

19.7%
17.0%

Здравоохранение

13.1%
12.3%

Технологии

8.6%
12.2%

Потребительский защитный сектор

8.4%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
6.2%

Сырьевые материалы

5.6%
6.2%

Энергетика

5.4%
5.1%

Коммунальные услуги

5.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.7%

Недвижимость

0.8%
0.6%

Финансовые услуги

ISEU.L
23.3%
IEDL.L
22.6%

Промышленность

ISEU.L
19.7%
IEDL.L
17.0%

Здравоохранение

ISEU.L
13.1%
IEDL.L
12.3%

Технологии

ISEU.L
8.6%
IEDL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

ISEU.L
8.4%
IEDL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

ISEU.L
6.3%
IEDL.L
6.2%

Сырьевые материалы

ISEU.L
5.6%
IEDL.L
6.2%

Энергетика

ISEU.L
5.4%
IEDL.L
5.1%

Коммунальные услуги

ISEU.L
5.1%
IEDL.L
4.5%

Коммуникационные услуги

ISEU.L
3.7%
IEDL.L
3.7%

Недвижимость

ISEU.L
0.8%
IEDL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe UCITS Dist

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с ISEU.L:
ISEU.L с ISX5.LISEU.L с EMMISEU.L с MJMT.DEISEU.L с VEUR.LISEU.L с QQQISEU.L с CSPX.LISEU.L с ^GSPC
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

ISEU.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISEU.L
Ранг доходности на риск ISEU.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISEU.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISEU.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISEU.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISEU.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISEU.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISEU.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISEU.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.23

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.01

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.02

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

10.80

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISEU.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISEU.L на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISEU.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISEU.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.23

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.72

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.49

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ISEU.L и IEDL.L

Максимальная просадка ISEU.L за все время составила -36.02%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -43.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISEU.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISEU.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-43.17%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.53%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-17.39%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-31.20%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.86%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-8.50%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.23%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ISEU.L и IEDL.L

iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) имеют волатильность 5.35% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISEU.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.40%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

12.50%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.64%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

18.58%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

20.11%

-2.50%

Сравнение комиссий ISEU.L и IEDL.L

ISEU.L берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IEDL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISEU.L и IEDL.L

Дивидендная доходность ISEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности IEDL.L в 3.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%0.00%
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		2.54%2.46%3.00%2.81%2.86%2.36%1.91%3.03%3.28%2.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ISEU.L and IEDL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IEDL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEDL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for ISEU.L.

ISEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. Their fees differ too: 1.00% for ISEU.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISEU.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор