PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISEU.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISEU.L с CMU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ISEU.L (iShares MSCI Europe UCITS Dist) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - ISEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISEU.L returned 10.42%/yr vs 9.71%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ISEU.L charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности ISEU.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISEU.L торгуется в USD, в то время как CMU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISEU.L показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции ISEU.L превзошли акции CMU.L по среднегодовой доходности: 10.42% против 9.71% соответственно.

ISEU.L

1 день
-1.02%
1 месяц
-1.06%
С начала года
5.40%
6 месяцев
8.70%
1 год
16.60%
3 года*
16.37%
5 лет*
8.76%
10 лет*
10.42%

CMU.L

1 день
-1.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
14.00%
6 месяцев
16.29%
1 год
26.24%
3 года*
18.60%
5 лет*
9.06%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISEU.L и CMU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		5.40%35.20%2.21%19.49%-13.72%15.83%5.72%23.55%-14.36%26.22%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		14.00%35.19%-0.27%20.43%-15.42%12.00%7.79%23.82%-16.57%28.37%

Correlation

The correlation between ISEU.L and CMU.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2011 г.

0.86

The correlation between ISEU.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISEU.L и CMU.L

Секторы
ISEU.L
CMU.L

Финансовые услуги

23.3%
21.8%

Промышленность

19.7%
15.7%

Здравоохранение

13.1%
4.2%

Технологии

8.6%
30.8%

Потребительский защитный сектор

8.4%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.1%

Сырьевые материалы

5.6%
2.8%

Энергетика

5.4%
0.0%

Коммунальные услуги

5.1%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.3%

Недвижимость

0.8%
1.3%

Финансовые услуги

ISEU.L
23.3%
CMU.L
21.8%

Промышленность

ISEU.L
19.7%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

ISEU.L
13.1%
CMU.L
4.2%

Технологии

ISEU.L
8.6%
CMU.L
30.8%

Потребительский защитный сектор

ISEU.L
8.4%
CMU.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

ISEU.L
6.3%
CMU.L
10.1%

Сырьевые материалы

ISEU.L
5.6%
CMU.L
2.8%

Энергетика

ISEU.L
5.4%
CMU.L
0.0%

Коммунальные услуги

ISEU.L
5.1%
CMU.L
5.8%

Коммуникационные услуги

ISEU.L
3.7%
CMU.L
2.3%

Недвижимость

ISEU.L
0.8%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe UCITS Dist

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с ISEU.L:
ISEU.L с ISX5.LISEU.L с EMMISEU.L с MJMT.DEISEU.L с VEUR.LISEU.L с QQQISEU.L с CSPX.LISEU.L с ^GSPC
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

ISEU.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISEU.L
Ранг доходности на риск ISEU.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISEU.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISEU.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISEU.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISEU.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISEU.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISEU.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISEU.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.56

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.27

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.05

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

7.60

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISEU.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISEU.L на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMU.L равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISEU.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISEU.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.56

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.32

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ISEU.L и CMU.L

Максимальная просадка ISEU.L за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки CMU.L в -40.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISEU.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISEU.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.91%

-40.93%

-14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.77%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-13.90%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-35.44%

+4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.02%

-40.93%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-1.87%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.98%

-10.20%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.44%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ISEU.L и CMU.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) составляет 4.70%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что ISEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISEU.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.49%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

13.84%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

16.80%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

19.33%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

19.33%

-1.60%

Сравнение комиссий ISEU.L и CMU.L

ISEU.L берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CMU.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISEU.L и CMU.L

Дивидендная доходность ISEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как CMU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		2.57%2.46%3.00%2.81%2.86%2.36%1.91%3.03%3.28%2.48%

Часто задаваемые вопросы

ISEU.L and CMU.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for ISEU.L.

ISEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 1.00% for ISEU.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISEU.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор