PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISEIX с IEDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISEIX с IEDAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ISEIX (Voya Index Solution 2035 Portfolio) and IEDAX (Voya Large Cap Value Fund) are both mutual funds - ISEIX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while IEDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, ISEIX returned 9.81%/yr vs 12.38%/yr for IEDAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ISEIX charges 0.20%/yr vs 1.10%/yr for IEDAX.

Доходность

Сравнение доходности ISEIX и IEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Index Solution 2035 Portfolio (ISEIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISEIX показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у IEDAX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции ISEIX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 9.81% против 12.38% соответственно.

ISEIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.20%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.93%
1 год
21.28%
3 года*
15.82%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.81%

IEDAX

1 день
0.48%
1 месяц
3.47%
С начала года
9.11%
6 месяцев
9.28%
1 год
18.97%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISEIX и IEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISEIX
Voya Index Solution 2035 Portfolio		8.46%17.22%12.10%17.23%-17.65%14.21%14.44%22.54%-6.85%18.66%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		9.11%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%

Correlation

The correlation between ISEIX and IEDAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2008 г.

0.89

Over the past year, the correlation between ISEIX and IEDAX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Index Solution 2035 Portfolio

Voya Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с ISEIX:
ISEIX с FVTKXISEIX с SSFNXISEIX с IRLNXISEIX с LTFIXISEIX с ATLAXISEIX с FCQTXISEIX с FFGZX
Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с ILCGIEDAX с VIGIEDAX с VTIIEDAX с ATLAXIEDAX с INGIXIEDAX с FXAIXIEDAX с IGD

Доходность на риск

ISEIX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISEIX
Ранг доходности на риск ISEIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISEIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISEIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISEIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISEIX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Solution 2035 Portfolio (ISEIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISEIXIEDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.83

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.72

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.09

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

8.14

+6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISEIX vs. IEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISEIX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа IEDAX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISEIX и IEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISEIXIEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.83

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.67

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ISEIX и IEDAX

Максимальная просадка ISEIX за все время составила -47.61%, примерно равная максимальной просадке IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISEIX и IEDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISEIXIEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.61%

-47.31%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-10.04%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.93%

-22.40%

+10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-22.40%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.23%

-39.36%

+11.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

0.00%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-6.49%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.48%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ISEIX и IEDAX

Voya Index Solution 2035 Portfolio (ISEIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) имеют волатильность 2.87% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISEIXIEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.99%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

8.84%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

11.46%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

17.23%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

18.82%

-5.39%

Сравнение комиссий ISEIX и IEDAX

ISEIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISEIX и IEDAX

Дивидендная доходность ISEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности IEDAX в 7.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		7.32%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%
ISEIX
Voya Index Solution 2035 Portfolio		2.21%2.40%1.05%8.17%13.88%6.18%4.93%5.45%4.55%3.93%11.53%13.34%

Часто задаваемые вопросы

ISEIX and IEDAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEDAX has higher volatility (2.99%) compared to ISEIX (2.87%). In terms of maximum drawdown, ISEIX dropped -47.61% vs IEDAX's -47.31%.

ISEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISEIX и IEDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор