PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDW.L с VALW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISDW.L с VALW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L).

ISDW.L и VALW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. VALW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISDW.L и VALW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDW.L и VALW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		1.51%19.35%5.72%23.61%-11.80%21.40%7.91%
VALW.L
SPDR MSCI World Value UCITS ETF		3.64%36.59%4.16%22.57%-10.61%19.59%-16.30%
Разные валюты инструментов

ISDW.L торгуется в USD, в то время как VALW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISDW.L показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у VALW.L с доходностью 3.64%.

ISDW.L

1 день
2.59%
1 месяц
-3.43%
С начала года
1.51%
6 месяцев
5.54%
1 год
25.79%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.00%

VALW.L

1 день
2.88%
1 месяц
-3.34%
С начала года
3.64%
6 месяцев
12.57%
1 год
33.26%
3 года*
19.50%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Islamic UCITS

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Часто сравнивают с ISDW.L:
ISDW.L с IGDA.LISDW.L с SPUSISDW.L с SPWOISDW.L с ISDU.LISDW.L с VUAG.LISDW.L с VWRD.LISDW.L с IVV
Часто сравнивают с VALW.L:
VALW.L с LGGG.LVALW.L с FUQIXVALW.L с GACA.DEVALW.L с ^GSPCVALW.L с VWRA.LVALW.L с VWRP.LVALW.L с VUSA.L

Сравнение комиссий ISDW.L и VALW.L

ISDW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VALW.L в 0.25%.

ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS
VALW.L
SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Доходность на риск

ISDW.L vs. VALW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDW.L
Ранг доходности на риск ISDW.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDW.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDW.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDW.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDW.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDW.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VALW.L
Ранг доходности на риск VALW.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALW.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALW.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALW.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALW.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALW.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDW.L c VALW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDW.LVALW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.04

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.61

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

3.65

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

13.75

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDW.L vs. VALW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDW.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALW.L равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDW.L и VALW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDW.LVALW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.04

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.08

Корреляция

Корреляция между ISDW.L и VALW.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDW.L и VALW.L

Дивидендная доходность ISDW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как VALW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		1.09%1.11%1.38%1.56%2.02%1.47%1.38%1.80%1.87%1.54%1.70%1.77%
VALW.L
SPDR MSCI World Value UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDW.L и VALW.L

Максимальная просадка ISDW.L за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки VALW.L в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDW.L и VALW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDW.LVALW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.87%

-28.59%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-10.77%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-14.24%

-8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-3.92%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-4.65%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.98%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDW.L и VALW.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) составляет 5.05%, в то время как у SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что ISDW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDW.LVALW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

6.18%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

10.15%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

16.23%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

15.22%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

18.76%

-3.16%