PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDW.L с MVOL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISDW.L с MVOL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L).

ISDW.L и MVOL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. MVOL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISDW.L и MVOL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDW.L и MVOL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		1.51%19.35%5.72%23.61%-11.80%21.40%8.33%21.16%-9.55%19.36%
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		0.33%11.02%11.08%7.28%-9.62%14.65%2.56%22.56%-2.40%17.41%

Доходность по периодам

С начала года, ISDW.L показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у MVOL.L с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции ISDW.L превзошли акции MVOL.L по среднегодовой доходности: 10.00% против 7.30% соответственно.

ISDW.L

1 день
2.59%
1 месяц
-3.43%
С начала года
1.51%
6 месяцев
5.54%
1 год
25.79%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.00%

MVOL.L

1 день
0.97%
1 месяц
-3.64%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.99%
3 года*
9.29%
5 лет*
6.14%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Islamic UCITS

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

Часто сравнивают с ISDW.L:
ISDW.L с IGDA.LISDW.L с SPUSISDW.L с SPWOISDW.L с ISDU.LISDW.L с VUAG.LISDW.L с VWRD.LISDW.L с IVV
Часто сравнивают с MVOL.L:
MVOL.L с ACWVMVOL.L с IWDA.LMVOL.L с XDEB.DEMVOL.L с VOOMVOL.L с XDEM.LMVOL.L с VHYG.LMVOL.L с SLXX.L

Сравнение комиссий ISDW.L и MVOL.L

ISDW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MVOL.L в 0.35%.

MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS

Доходность на риск

ISDW.L vs. MVOL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDW.L
Ранг доходности на риск ISDW.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDW.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDW.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDW.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDW.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDW.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MVOL.L
Ранг доходности на риск MVOL.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVOL.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVOL.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVOL.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVOL.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVOL.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDW.L c MVOL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDW.LMVOL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.27

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

0.43

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.07

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

0.38

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

1.59

+10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDW.L vs. MVOL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDW.L на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа MVOL.L равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDW.L и MVOL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDW.LMVOL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.27

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.73

-0.34

Корреляция

Корреляция между ISDW.L и MVOL.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDW.L и MVOL.L

Дивидендная доходность ISDW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как MVOL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		1.09%1.11%1.38%1.56%2.02%1.47%1.38%1.80%1.87%1.54%1.70%1.77%
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDW.L и MVOL.L

Максимальная просадка ISDW.L за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки MVOL.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDW.L и MVOL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDW.LMVOL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.87%

-28.82%

-16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-8.14%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-18.52%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-28.82%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-4.18%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-3.33%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.97%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDW.L и MVOL.L

iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что ISDW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDW.LMVOL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

3.00%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

5.48%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

10.91%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

10.67%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

11.66%

+3.94%