PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDW.L с MINV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISDW.L с MINV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L).

ISDW.L и MINV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. MINV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISDW.L и MINV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDW.L и MINV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		1.51%19.35%5.72%23.61%-11.80%21.40%8.33%21.16%-9.55%19.36%
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		0.23%11.17%10.98%6.85%-9.59%14.93%1.99%23.61%-2.67%17.19%
Разные валюты инструментов

ISDW.L торгуется в USD, в то время как MINV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISDW.L показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у MINV.L с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции ISDW.L превзошли акции MINV.L по среднегодовой доходности: 10.00% против 7.25% соответственно.

ISDW.L

1 день
2.59%
1 месяц
-3.43%
С начала года
1.51%
6 месяцев
5.54%
1 год
25.79%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.00%

MINV.L

1 день
0.66%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.15%
1 год
2.77%
3 года*
9.35%
5 лет*
6.09%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Islamic UCITS

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с ISDW.L:
ISDW.L с IGDA.LISDW.L с SPUSISDW.L с SPWOISDW.L с ISDU.LISDW.L с VUAG.LISDW.L с VWRD.LISDW.L с IVV
Часто сравнивают с MINV.L:
MINV.L с MVEW.LMINV.L с FULVXMINV.L с CSH2.LMINV.L с MVEA.LMINV.L с SPYMINV.L с AORMINV.L с VOO

Сравнение комиссий ISDW.L и MINV.L

ISDW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MINV.L в 0.35%.

MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS

Доходность на риск

ISDW.L vs. MINV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDW.L
Ранг доходности на риск ISDW.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDW.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDW.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDW.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDW.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDW.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MINV.L
Ранг доходности на риск MINV.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDW.L c MINV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDW.LMINV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.24

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

0.39

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.06

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

0.33

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

1.32

+10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDW.L vs. MINV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDW.L на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа MINV.L равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDW.L и MINV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDW.LMINV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.24

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.71

-0.31

Корреляция

Корреляция между ISDW.L и MINV.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDW.L и MINV.L

Дивидендная доходность ISDW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как MINV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		1.09%1.11%1.38%1.56%2.02%1.47%1.38%1.80%1.87%1.54%1.70%1.77%
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDW.L и MINV.L

Максимальная просадка ISDW.L за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки MINV.L в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDW.L и MINV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDW.LMINV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.87%

-20.38%

-24.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-6.60%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-10.23%

-12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-20.38%

-13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-3.25%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-3.74%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.99%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDW.L и MINV.L

iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что ISDW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDW.LMINV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

2.96%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

5.82%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

11.54%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

10.92%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

12.08%

+3.52%