Сравнение ISDW.L с IGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L).
ISDW.L и IGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. IGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISDW.L и IGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDW.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDW.L iShares MSCI World Islamic UCITS | 1.51% | 19.35% | 5.72% | 23.61% | -11.80% | 21.40% | 8.33% | 21.16% | -9.55% | 19.36% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 10.91% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.28% | -1.31% | 11.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ISDW.L показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции ISDW.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 10.00% против 14.51% соответственно.
ISDW.L
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 10.00%
IGLN.L
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 23.69%
- 1 год
- 52.73%
- 3 года*
- 34.04%
- 5 лет*
- 22.41%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDW.L и IGLN.L
ISDW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.25%.
Доходность на риск
ISDW.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
ISDW.L
IGLN.L
Сравнение ISDW.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDW.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 2.00 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.48 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.03 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 11.51 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDW.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.00 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.31 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.94 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ISDW.L и IGLN.L составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDW.L и IGLN.L
Дивидендная доходность ISDW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDW.L iShares MSCI World Islamic UCITS | 1.09% | 1.11% | 1.38% | 1.56% | 2.02% | 1.47% | 1.38% | 1.80% | 1.87% | 1.54% | 1.70% | 1.77% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISDW.L и IGLN.L
Максимальная просадка ISDW.L за все время составила -44.87%, примерно равная максимальной просадке IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDW.L и IGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDW.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.87% | -45.24% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -17.36% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -21.15% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -21.15% | -12.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -9.80% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -19.88% | +14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 4.58% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDW.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) составляет 5.05%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что ISDW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDW.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 11.63% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 22.21% | -12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 26.25% | -10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 17.06% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 15.41% | +0.19% |