PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDW.L с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDW.L с CAFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISDW.L (iShares MSCI World Islamic UCITS) and CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - ISDW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Islamic Index, while CAFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISDW.L returned 18.57%/yr vs 13.77%/yr for CAFG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ISDW.L charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for CAFG.

Доходность

Сравнение доходности ISDW.L и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISDW.L показывает доходность 19.45%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 23.90%.

ISDW.L

1 день
-0.28%
1 месяц
6.65%
С начала года
19.45%
6 месяцев
20.26%
1 год
36.58%
3 года*
18.57%
5 лет*
12.01%
10 лет*
11.23%

CAFG

1 день
-2.55%
1 месяц
-0.64%
С начала года
23.90%
6 месяцев
22.74%
1 год
30.03%
3 года*
13.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDW.L и CAFG

2026 (YTD)202520242023
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		19.45%19.35%5.72%14.10%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		23.90%0.17%6.95%20.44%

Correlation

The correlation between ISDW.L and CAFG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов ISDW.L и CAFG

Секторы
ISDW.L
CAFG

Технологии

43.8%
30.8%

Промышленность

12.7%
19.3%

Энергетика

10.9%
13.4%

Здравоохранение

10.2%
18.8%

Сырьевые материалы

9.6%
2.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%
7.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.0%

Коммунальные услуги

1.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

0.4%
3.7%

Недвижимость

0.2%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Технологии

ISDW.L
43.8%
CAFG
30.8%

Промышленность

ISDW.L
12.7%
CAFG
19.3%

Энергетика

ISDW.L
10.9%
CAFG
13.4%

Здравоохранение

ISDW.L
10.2%
CAFG
18.8%

Сырьевые материалы

ISDW.L
9.6%
CAFG
2.4%

Потребительский циклический сектор

ISDW.L
7.1%
CAFG
7.2%

Потребительский защитный сектор

ISDW.L
3.7%
CAFG
3.0%

Коммунальные услуги

ISDW.L
1.0%
CAFG
1.4%

Коммуникационные услуги

ISDW.L
0.4%
CAFG
3.7%

Недвижимость

ISDW.L
0.2%
CAFG

-

Финансовые услуги

ISDW.L
0.0%
CAFG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Islamic UCITS

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с ISDW.L:
ISDW.L с IGDA.LISDW.L с SPUSISDW.L с ISDU.LISDW.L с SPWOISDW.L с ISWD.LISDW.L с UMMAISDW.L с IITU.L
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с COWZCAFG с SMCFCAFG с AVUV

Доходность на риск

ISDW.L vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDW.L
Ранг доходности на риск ISDW.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDW.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDW.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDW.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDW.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDW.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDW.L c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDW.LCAFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.71

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.46

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.29

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.29

3.71

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

12.05

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDW.L vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDW.L на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа CAFG равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDW.L и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDW.LCAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.71

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.84

-0.38

Просадки

Сравнение просадок ISDW.L и CAFG

Максимальная просадка ISDW.L за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDW.L и CAFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDW.LCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.87%

-23.66%

-21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-8.13%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-23.66%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-2.55%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-5.52%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.50%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDW.L и CAFG

Текущая волатильность для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) составляет 4.54%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что ISDW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDW.LCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.30%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

13.03%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

17.60%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

19.62%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

19.62%

-3.95%

Сравнение комиссий ISDW.L и CAFG

ISDW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDW.L и CAFG

Дивидендная доходность ISDW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности CAFG в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.32%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		0.95%1.11%1.38%1.56%2.02%1.47%1.38%1.80%1.87%1.54%1.70%1.77%

Часто задаваемые вопросы

ISDW.L and CAFG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISDW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISDW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

ISDW.L is categorized as Global Equities, while CAFG is Small Cap Growth Equities. ISDW.L tracks MSCI World Islamic Index, while CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.30% for ISDW.L and 0.59% for CAFG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDW.L и CAFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор