Сравнение ISDU.L с UDVD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L).

ISDU.L и UDVD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. UDVD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISDU.L и UDVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDU.L и UDVD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	-0.55%	16.32%	9.36%	25.84%	-11.90%	29.59%	6.85%	20.62%	-6.04%	14.03%
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis	4.69%	8.57%	7.64%	2.06%	-0.33%	25.04%	0.77%	22.66%	-3.94%	15.71%

Доходность по периодам

С начала года, ISDU.L показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у UDVD.L с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции ISDU.L превзошли акции UDVD.L по среднегодовой доходности: 10.54% против 8.95% соответственно.

ISDU.L

1 день: 2.16%

1 месяц: -3.22%

С начала года: -0.55%

6 месяцев: 3.13%

1 год: 24.73%

3 года*: 13.70%

5 лет*: 10.58%

10 лет*: 10.54%

UDVD.L

1 день: 0.90%

1 месяц: -5.25%

С начала года: 4.69%

6 месяцев: 5.47%

1 год: 10.07%

3 года*: 8.24%

5 лет*: 6.67%

10 лет*: 8.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Название символа

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с ISDU.L:

ISDU.L с ISDW.L ISDU.L с SPUS ISDU.L с IGDA.L ISDU.L с SPWO ISDU.L с BBSU.L ISDU.L с CAPS.L ISDU.L с BBUS.L

Часто сравнивают с UDVD.L:

UDVD.L с SCHD UDVD.L с USDV.L UDVD.L с VHYD.L UDVD.L с JEPQ UDVD.L с DGRO UDVD.L с HDV UDVD.L с WQDV.L

Сравнение комиссий ISDU.L и UDVD.L

ISDU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UDVD.L в 0.35%.

UDVD.L

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

ISDU.L

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Доходность на риск

ISDU.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISDU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UDVD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDU.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ISDU.L	UDVD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.47	0.74	+0.73
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.10	1.08	+1.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.16	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.71	1.02	+1.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.01	3.93	+7.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDU.L vs. UDVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDU.L на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа UDVD.L равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDU.L и UDVD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ISDU.L	UDVD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.47	0.74	+0.73
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.66	0.48	+0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	0.57	+0.08
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.70	-0.13

Корреляция

Корреляция между ISDU.L и UDVD.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDU.L и UDVD.L

Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности UDVD.L в 2.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	0.74%	0.74%	0.90%	1.10%	1.52%	1.01%	1.39%	1.37%	1.49%	1.38%	1.34%	1.43%
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis	2.09%	2.17%	2.03%	2.24%	2.13%	2.15%	2.36%	2.01%	2.27%	1.78%	1.83%	2.06%

Просадки

Сравнение просадок ISDU.L и UDVD.L

Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -37.79%, примерно равная максимальной просадке UDVD.L в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и UDVD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	ISDU.L	UDVD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.79%	-36.12%	-1.67%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.98%	-11.33%	-0.65%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.98%	-15.26%	-6.72%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.01%	-36.12%	+3.11%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.70%	-5.69%	+0.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.24%	-3.43%	-0.81%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.20%	2.49%	-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDU.L и UDVD.L

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что ISDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ISDU.L	UDVD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.12%	3.23%	+0.89%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.56%	6.69%	+2.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.77%	13.55%	+3.22%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.02%	13.96%	+2.06%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.07%	15.68%	+0.39%

Сравнение ISDU.L с UDVD.L

Доходность

Сравнение доходности ISDU.L и UDVD.L

Сравнение доходности по годам ISDU.L и UDVD.L

Доходность по периодам

ISDU.L

UDVD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ISDU.L и UDVD.L

Доходность на риск

ISDU.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск

ISDU.L

UDVD.L

Сравнение ISDU.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ISDU.L vs. UDVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDU.L и UDVD.L

Просадки

Сравнение просадок ISDU.L и UDVD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ISDU.L и UDVD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)