PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCIX с AVANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCIX с AVANX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ISCIX (Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS) and AVANX (Avantis International Small Cap Value Fund Class G) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. ISCIX is passively managed, while AVANX is actively managed. Over the past 3 years, ISCIX returned 18.37%/yr vs 28.34%/yr for AVANX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ISCIX и AVANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS (ISCIX) и Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCIX показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у AVANX с доходностью 16.56%.

ISCIX

1 день
0.42%
1 месяц
0.71%
С начала года
11.51%
6 месяцев
13.10%
1 год
20.95%
3 года*
18.37%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.22%

AVANX

1 день
-0.05%
1 месяц
0.47%
С начала года
16.56%
6 месяцев
19.94%
1 год
44.09%
3 года*
28.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCIX и AVANX

2026 (YTD)2025202420232022
ISCIX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS		11.51%34.34%5.73%12.85%-15.47%
AVANX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G		16.56%48.78%8.80%17.17%-7.66%

Correlation

The correlation between ISCIX and AVANX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.88

The correlation between ISCIX and AVANX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS

Avantis International Small Cap Value Fund Class G

Часто сравнивают с ISCIX:
ISCIX с LZISXISCIX с FTISXISCIX с MWNIXISCIX с QIACXISCIX с WISIXISCIX с FHYTXISCIX с HRIIX
Часто сравнивают с AVANX:
AVANX с OBIIXAVANX с DFISXAVANX с WCMSXAVANX с VISAXAVANX с MIDLXAVANX с KGGIXAVANX с DFVQX

Доходность на риск

ISCIX vs. AVANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCIX
Ранг доходности на риск ISCIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AVANX
Ранг доходности на риск AVANX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVANX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVANX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVANX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVANX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVANX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCIX c AVANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS (ISCIX) и Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCIXAVANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.89

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.85

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.52

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.43

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

13.63

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCIX vs. AVANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCIX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа AVANX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCIX и AVANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCIXAVANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.89

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.05

-0.74

Просадки

Сравнение просадок ISCIX и AVANX

Максимальная просадка ISCIX за все время составила -62.00%, что больше максимальной просадки AVANX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCIX и AVANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCIXAVANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.00%

-25.35%

-36.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-12.86%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-13.83%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.40%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.15%

-4.81%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.23%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCIX и AVANX

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS (ISCIX) и Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) имеют волатильность 4.64% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCIXAVANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.44%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

12.49%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

15.24%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

17.08%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

17.08%

+0.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCIX и AVANX

Дивидендная доходность ISCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности AVANX в 9.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVANX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G		9.32%10.86%4.74%3.87%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCIX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS		6.68%7.45%0.00%1.05%1.04%7.82%5.64%4.97%15.45%6.38%0.90%12.28%

Часто задаваемые вопросы

ISCIX and AVANX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCIX has higher volatility (4.64%) compared to AVANX (4.44%). In terms of maximum drawdown, ISCIX dropped -62.00% vs AVANX's -25.35%.

AVANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCIX и AVANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор