Сравнение ISBG с EZPZ
ISBG (IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds. ISBG is actively managed, while EZPZ is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ISBG charges 1.14%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности ISBG и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISBG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- -35.91%
- С начала года
- -29.43%
- 1 год
- -47.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISBG и EZPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | -50.02% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -31.30% |
Correlation
The correlation between ISBG and EZPZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISBG vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
ISBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EZPZ
Сравнение ISBG c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISBG | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISBG и EZPZ
Максимальная просадка ISBG за все время составила -59.16%, примерно равная максимальной просадке EZPZ в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISBG и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISBG | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | -56.63% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.29% | -52.41% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -24.37% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISBG и EZPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISBG | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.79% | 47.65% | +26.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.79% | 47.40% | +26.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.79% | 47.40% | +26.39% |
Сравнение комиссий ISBG и EZPZ
ISBG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISBG и EZPZ
Дивидендная доходность ISBG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% |
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | 14.52% |
Часто задаваемые вопросы
ISBG and EZPZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.14% for ISBG.
ISBG has the higher dividend yield at 14.52%, compared with 0.00% for EZPZ.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.14% for ISBG and 0.19% for EZPZ.
Подберите оптимальное распределение для ISBG и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор