Сравнение ISAG.L с IWVG.L
ISAG.L (iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)) and IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ISAG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while IWVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISAG.L returned 4.76%/yr vs 16.24%/yr for IWVG.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISAG.L charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for IWVG.L.
Доходность
Сравнение доходности ISAG.L и IWVG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISAG.L торгуется в USD, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISAG.L показывает доходность 12.83%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 27.48%.
ISAG.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 7.36%
IWVG.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -4.01%
- 6 месяцев
- 23.55%
- С начала года
- 27.48%
- 1 год
- 54.55%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISAG.L и IWVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAG.L iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | 12.83% | 16.78% | -5.66% | -8.90% | 2.73% | 23.33% | 10.28% | 17.65% | -12.94% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.48% | 41.17% | 4.80% | 19.04% | -9.76% | 20.14% | -4.01% | 19.28% | -16.25% |
Correlation
The correlation between ISAG.L and IWVG.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between ISAG.L and IWVG.L has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISAG.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск
ISAG.L
IWVG.L
Сравнение ISAG.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (ISAG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISAG.L | IWVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.58 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 6.30 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 21.82 | -17.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISAG.L и IWVG.L
Максимальная просадка ISAG.L за все время составила -37.16%, примерно равная максимальной просадке IWVG.L в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISAG.L и IWVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISAG.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -35.79% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -8.62% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.13% | -14.64% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.22% | -26.94% | -6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -5.52% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -6.64% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.49% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISAG.L и IWVG.L
Текущая волатильность для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (ISAG.L) составляет 2.41%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что ISAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISAG.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 6.06% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 13.99% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 16.25% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 15.95% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 17.66% | +0.18% |
Сравнение комиссий ISAG.L и IWVG.L
ISAG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWVG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISAG.L и IWVG.L
ISAG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAG.L iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.94% | 2.48% | 3.12% | 3.22% | 3.11% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
ISAG.L and IWVG.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWVG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWVG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for ISAG.L.
ISAG.L is categorized as Commodity Producers Equities, while IWVG.L is Global Equities. ISAG.L tracks S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while IWVG.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. Their fees differ too: 0.55% for ISAG.L and 0.30% for IWVG.L.
Подберите оптимальное распределение для ISAG.L и IWVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор