Сравнение ISAG.L с CSP1.L
ISAG.L (iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ISAG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISAG.L returned 7.36%/yr vs 14.93%/yr for CSP1.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISAG.L charges 0.55%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности ISAG.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISAG.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISAG.L показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции ISAG.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 7.36% против 14.93% соответственно.
ISAG.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 7.36%
CSP1.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 9.35%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам ISAG.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAG.L iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | 12.83% | 16.78% | -5.66% | -8.90% | 2.73% | 23.33% | 10.28% | 17.65% | -12.99% | 19.93% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.00% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -5.65% | 21.38% |
Correlation
The correlation between ISAG.L and CSP1.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between ISAG.L and CSP1.L has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISAG.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
ISAG.L
CSP1.L
Сравнение ISAG.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (ISAG.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISAG.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.45 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 10.01 | -5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISAG.L и CSP1.L
Максимальная просадка ISAG.L за все время составила -37.16%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISAG.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISAG.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -33.51% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -8.68% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.13% | -19.33% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.22% | -25.16% | -8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -33.51% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -0.52% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -4.07% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.13% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISAG.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (ISAG.L) составляет 2.41%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что ISAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISAG.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 2.88% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 8.63% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 11.59% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 20.98% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 18.84% | -1.00% |
Сравнение комиссий ISAG.L и CSP1.L
ISAG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISAG.L и CSP1.L
Ни ISAG.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISAG.L and CSP1.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for ISAG.L.
ISAG.L is categorized as Commodity Producers Equities, while CSP1.L is S&P 500. ISAG.L tracks S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.55% for ISAG.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для ISAG.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор