PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS4S.DE с 2B79.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS4S.DE с 2B79.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS4S.DE (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) and 2B79.DE (iShares Digitalisation UCITS ETF) are both Technology Equities funds from iShares - IS4S.DE tracks the STOXX® Global Digital Security while 2B79.DE tracks the iSTOXX® FactSet Digitalisation. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS4S.DE returned 11.11%/yr vs 1.74%/yr for 2B79.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IS4S.DE и 2B79.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) и iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS4S.DE показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у 2B79.DE с доходностью 1.48%.

IS4S.DE

1 день
-2.36%
1 месяц
11.23%
С начала года
19.89%
6 месяцев
20.35%
1 год
22.18%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

2B79.DE

1 день
-1.85%
1 месяц
9.09%
С начала года
1.48%
6 месяцев
0.07%
1 год
-3.45%
3 года*
11.29%
5 лет*
1.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS4S.DE и 2B79.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		19.89%-0.10%22.79%29.73%-25.07%27.43%15.19%32.59%-7.78%
2B79.DE
iShares Digitalisation UCITS ETF		1.48%-6.47%29.11%28.57%-32.56%8.74%28.52%29.93%-10.22%

Correlation

The correlation between IS4S.DE and 2B79.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г.

0.90

The correlation between IS4S.DE and 2B79.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

iShares Digitalisation UCITS ETF

Часто сравнивают с IS4S.DE:
IS4S.DE с LTUG.DEIS4S.DE с USPY.DEIS4S.DE с ESPOIS4S.DE с CBRS.DEIS4S.DE с ESP0.DEIS4S.DE с VVSM.DEIS4S.DE с AYEW.DE
Часто сравнивают с 2B79.DE:
2B79.DE с XFNT.DE2B79.DE с ^GSPC2B79.DE с SCHG2B79.DE с VWRL.AS2B79.DE с ^NDX2B79.DE с VUSA.AS2B79.DE с EQQQ.L

Доходность на риск

IS4S.DE vs. 2B79.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS4S.DE
Ранг доходности на риск IS4S.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS4S.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS4S.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
2B79.DE
Ранг доходности на риск 2B79.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B79.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B79.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B79.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B79.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B79.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS4S.DE c 2B79.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) и iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS4S.DE2B79.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.11

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-0.03

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.00

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.08

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

-0.19

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS4S.DE vs. 2B79.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS4S.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа 2B79.DE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS4S.DE и 2B79.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS4S.DE2B79.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.11

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.09

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.43

+0.23

Просадки

Сравнение просадок IS4S.DE и 2B79.DE

Максимальная просадка IS4S.DE за все время составила -32.25%, что меньше максимальной просадки 2B79.DE в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS4S.DE и 2B79.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS4S.DE2B79.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.25%

-38.40%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-22.05%

+9.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.06%

-27.88%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.04%

-38.40%

+10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-13.25%

+10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-11.26%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

10.03%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IS4S.DE и 2B79.DE

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что IS4S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B79.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS4S.DE2B79.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

5.57%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

13.51%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

17.13%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

20.15%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

19.80%

+0.37%

Сравнение комиссий IS4S.DE и 2B79.DE

И IS4S.DE, и 2B79.DE имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS4S.DE и 2B79.DE

Дивидендная доходность IS4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как 2B79.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
2B79.DE
iShares Digitalisation UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		0.28%0.34%0.44%0.40%0.91%1.00%1.03%0.88%

Часто задаваемые вопросы

IS4S.DE and 2B79.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS4S.DE and 2B79.DE have the same expense ratio: 0.40% per year.

IS4S.DE tracks STOXX® Global Digital Security, while 2B79.DE tracks iSTOXX® FactSet Digitalisation.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS4S.DE и 2B79.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор