Сравнение IS3U.DE с XESD.DE
IS3U.DE (iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IS3U.DE tracks the MSCI France Index while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3U.DE returned 7.56%/yr vs 18.89%/yr for XESD.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS3U.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3U.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3U.DE показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у XESD.DE с доходностью 7.26%.
IS3U.DE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 9.25%
XESD.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.40%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3U.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3U.DE iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) | 3.55% | 14.48% | 0.41% | 17.60% | -6.82% | 28.35% | -4.13% | 31.67% | -9.06% | 4.55% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.26% | 58.73% | 14.57% | 26.73% | -1.59% | 10.90% | -10.12% | 15.71% | -12.40% | -1.58% |
Correlation
The correlation between IS3U.DE and XESD.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.79 |
The correlation between IS3U.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3U.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
IS3U.DE
XESD.DE
Сравнение IS3U.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3U.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 3.46 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 12.05 | -9.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3U.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.10 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.12 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IS3U.DE и XESD.DE
Максимальная просадка IS3U.DE за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3U.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3U.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -38.77% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -10.27% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | -12.49% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -18.59% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -0.56% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -7.38% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.96% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3U.DE и XESD.DE
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) имеют волатильность 4.25% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3U.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.46% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 14.06% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 16.93% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 16.73% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 18.81% | -1.39% |
Сравнение комиссий IS3U.DE и XESD.DE
IS3U.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3U.DE и XESD.DE
IS3U.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3U.DE iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.50% | 2.43% | 3.14% | 2.57% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
IS3U.DE and XESD.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3U.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3U.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.
IS3U.DE tracks MSCI France Index, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for IS3U.DE and 0.30% for XESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3U.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор