PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3U.DE с AMED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3U.DE с AMED.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3U.DE (iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - IS3U.DE tracks the MSCI France Index while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3U.DE returned 9.25%/yr vs 9.75%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IS3U.DE и AMED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3U.DE показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции IS3U.DE уступали акциям AMED.DE по среднегодовой доходности: 9.25% против 9.75% соответственно.

IS3U.DE

1 день
1.13%
1 месяц
0.06%
С начала года
3.55%
6 месяцев
4.27%
1 год
8.44%
3 года*
7.55%
5 лет*
7.56%
10 лет*
9.25%

AMED.DE

1 день
0.51%
1 месяц
5.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
18.51%
1 год
26.18%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3U.DE и AMED.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3U.DE
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)		3.55%14.48%0.41%17.60%-6.82%28.35%-4.13%31.67%-9.06%14.42%
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		16.87%20.15%5.95%16.68%-10.71%20.90%-1.35%27.22%-12.98%11.86%

Correlation

The correlation between IS3U.DE and AMED.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.93

The correlation between IS3U.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)

Часто сравнивают с IS3U.DE:
IS3U.DE с D5BL.DEIS3U.DE с IBC0.DEIS3U.DE с PRAZ.DEIS3U.DE с XMLC.DEIS3U.DE с ^NDXIS3U.DE с SXR8.DEIS3U.DE с IWDA.L
Часто сравнивают с AMED.DE:
AMED.DE с GLDAMED.DE с LCUK.DEAMED.DE с 6AQQ.DEAMED.DE с 18MK.DEAMED.DE с PR1Z.DEAMED.DE с ZPRL.DEAMED.DE с LSMC.DE

Доходность на риск

IS3U.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3U.DE
Ранг доходности на риск IS3U.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3U.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3U.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3U.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3U.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3U.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AMED.DE
Ранг доходности на риск AMED.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMED.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMED.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMED.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3U.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3U.DEAMED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.74

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
2.58

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.49

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

9.40

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3U.DE vs. AMED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3U.DE на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа AMED.DE равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3U.DE и AMED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3U.DEAMED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.74

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IS3U.DE и AMED.DE

Максимальная просадка IS3U.DE за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3U.DE и AMED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3U.DEAMED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-38.35%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-10.56%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

-14.07%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.82%

-24.06%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

-38.35%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.17%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-6.69%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.81%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3U.DE и AMED.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) составляет 4.25%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что IS3U.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3U.DEAMED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.61%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

12.64%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

15.19%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

15.87%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

17.00%

+0.42%

Сравнение комиссий IS3U.DE и AMED.DE

И IS3U.DE, и AMED.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3U.DE и AMED.DE

Ни IS3U.DE, ни AMED.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3U.DE and AMED.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3U.DE and AMED.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

IS3U.DE tracks MSCI France Index, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3U.DE и AMED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор