Сравнение IS3T.DE с ISPA.DE
IS3T.DE (iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both Global Equities funds from iShares - IS3T.DE tracks the MSCI World Mid Cap Equal Weighted while ISPA.DE tracks the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3T.DE returned 7.96%/yr vs 8.98%/yr for ISPA.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IS3T.DE charges 0.30%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3T.DE и ISPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3T.DE показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции IS3T.DE уступали акциям ISPA.DE по среднегодовой доходности: 7.96% против 8.98% соответственно.
IS3T.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 7.96%
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам IS3T.DE и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3T.DE iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF | 6.98% | 8.66% | 11.91% | 12.19% | -13.42% | 22.31% | 0.63% | 26.96% | -10.50% | 9.17% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | -9.12% | 24.24% | -7.51% | 2.97% |
Correlation
The correlation between IS3T.DE and ISPA.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г. | 0.84 |
The correlation between IS3T.DE and ISPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3T.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
IS3T.DE
ISPA.DE
Сравнение IS3T.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3T.DE | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.62 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 8.10 | -5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 28.73 | -20.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3T.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 3.35 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.91 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IS3T.DE и ISPA.DE
Максимальная просадка IS3T.DE за все время составила -36.87%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3T.DE и ISPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3T.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.87% | -38.91% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -3.63% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.61% | -15.10% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -15.10% | -3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -38.91% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.09% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -4.46% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.03% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3T.DE и ISPA.DE
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что IS3T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3T.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 2.62% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 6.51% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 8.77% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 12.00% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 14.79% | +0.46% |
Сравнение комиссий IS3T.DE и ISPA.DE
IS3T.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3T.DE и ISPA.DE
IS3T.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3T.DE iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
IS3T.DE and ISPA.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3T.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3T.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
IS3T.DE tracks MSCI World Mid Cap Equal Weighted, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. Their fees differ too: 0.30% for IS3T.DE and 0.46% for ISPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3T.DE и ISPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор