PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3S.DE с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3S.DE с SXRS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) and SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IS3S.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value, while SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3S.DE returned 17.35%/yr vs 12.06%/yr for SXRS.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IS3S.DE charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for SXRS.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3S.DE и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3S.DE показывает доходность 35.27%, что значительно выше, чем у SXRS.DE с доходностью 23.84%.

IS3S.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
11.04%
С начала года
35.27%
6 месяцев
38.20%
1 год
63.38%
3 года*
26.82%
5 лет*
17.35%
10 лет*
12.60%

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
34.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3S.DE и SXRS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		35.27%25.13%11.36%15.62%-4.81%30.38%-12.53%22.01%-9.30%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%20.69%40.00%-13.37%9.72%-6.15%

Correlation

The correlation between IS3S.DE and SXRS.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.26

The correlation between IS3S.DE and SXRS.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с AVUV
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L

Доходность на риск

IS3S.DE vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3S.DE c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3S.DESXRS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.53
1.87

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.13
2.37

+3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.34

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.36

4.00

+6.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.01

8.95

+30.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3S.DE vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3S.DE на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа SXRS.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3S.DE и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3S.DESXRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53

1.87

+2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.70

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.53

+0.15

Просадки

Сравнение просадок IS3S.DE и SXRS.DE

Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.18%, что больше максимальной просадки SXRS.DE в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и SXRS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3S.DESXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.18%

-27.64%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-8.75%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-16.03%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

-27.56%

+9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-4.99%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-13.12%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.92%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3S.DE и SXRS.DE

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) имеют волатильность 5.62% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3S.DESXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.76%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

16.67%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

18.76%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

17.13%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

15.85%

-0.09%

Сравнение комиссий IS3S.DE и SXRS.DE

IS3S.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SXRS.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3S.DE и SXRS.DE

Ни IS3S.DE, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3S.DE and SXRS.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for IS3S.DE.

IS3S.DE is categorized as Global Equities, while SXRS.DE is Commodities. IS3S.DE tracks MSCI World Enhanced Value, while SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.30% for IS3S.DE and 0.19% for SXRS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3S.DE и SXRS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор