Сравнение IS3S.DE с DTEGY
IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value, while DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) is a stock. Over the past 10 years, IS3S.DE returned 12.98%/yr vs 12.11%/yr for DTEGY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IS3S.DE и DTEGY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3S.DE торгуется в EUR, в то время как DTEGY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTEGY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3S.DE показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у DTEGY с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции IS3S.DE превзошли акции DTEGY по среднегодовой доходности: 12.98% против 12.11% соответственно.
IS3S.DE
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 37.30%
- 1 год
- 63.13%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 12.98%
DTEGY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение доходности по годам IS3S.DE и DTEGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 34.68% | 25.13% | 11.36% | 15.62% | -4.81% | 30.35% | -12.53% | 22.01% | -10.32% | 7.66% |
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 5.72% | -0.82% | 36.51% | 20.67% | 23.87% | 11.52% | 10.57% | 2.63% | 5.53% | -6.33% |
Correlation
The correlation between IS3S.DE and DTEGY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between IS3S.DE and DTEGY has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3S.DE vs. DTEGY — Ранг доходности на риск
IS3S.DE
DTEGY
Сравнение IS3S.DE c DTEGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3S.DE | DTEGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 0.98 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.20 | -0.28 | +10.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.08 | -0.51 | +37.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3S.DE и DTEGY
Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки DTEGY в -40.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и DTEGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3S.DE | DTEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.19% | -40.32% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -18.97% | +12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | -24.22% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.78% | -24.22% | +6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.19% | -40.32% | +5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -15.68% | +14.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -9.12% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 10.47% | -8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3S.DE и DTEGY
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) составляет 5.87%, в то время как у Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3S.DE | DTEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 7.18% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 18.21% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 23.43% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 19.92% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 20.64% | -3.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3S.DE и DTEGY
IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 3.51% | 2.98% | 2.70% | 3.09% | 7.01% | 2.67% | 5.88% | 4.71% | 4.52% | 3.70% | 6.92% | 3.19% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS3S.DE and DTEGY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS3S.DE и DTEGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор