PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS3L.DE с JEST.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3L.DE с JEST.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS3L.DE (iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)) and JEST.DE (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc) are both Ultrashort Bond funds. IS3L.DE is passively managed, while JEST.DE is actively managed. Over the past 5 years, IS3L.DE returned 4.50%/yr vs 2.04%/yr for JEST.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IS3L.DE charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for JEST.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3L.DE и JEST.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3L.DE) и JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3L.DE показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у JEST.DE с доходностью 1.17%.

IS3L.DE

1 день
0.09%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
3.08%
С начала года
5.03%
1 год
5.65%
3 года*
4.45%
5 лет*
4.50%
10 лет*
2.38%

JEST.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.06%
С начала года
1.17%
1 год
2.10%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3L.DE и JEST.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IS3L.DE
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)		5.03%-7.06%11.88%1.83%7.62%8.58%-7.79%5.65%3.19%
JEST.DE
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc		1.17%2.61%3.93%3.33%-0.45%-0.39%-0.19%0.19%-0.35%

Correlation

The correlation between IS3L.DE and JEST.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.02

The correlation between IS3L.DE and JEST.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)

JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с IS3L.DE:
IS3L.DE с IS3M.DEIS3L.DE с EUED.DEIS3L.DE с BBLL.DEIS3L.DE с ERNX.DEIS3L.DE с EUNL.DEIS3L.DE с QDVE.DEIS3L.DE с UESD.L
Часто сравнивают с JEST.DE:
JEST.DE с ERNX.DEJEST.DE с IS3M.DEJEST.DE с JEIP.DEJEST.DE с JEQA.DEJEST.DE с JEQP.DEJEST.DE с JPGL.DEJEST.DE с JPPA.DE

Доходность на риск

IS3L.DE vs. JEST.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3L.DE
Ранг доходности на риск IS3L.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3L.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3L.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3L.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3L.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3L.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JEST.DE
Ранг доходности на риск JEST.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEST.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEST.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3L.DE c JEST.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3L.DE) и JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3L.DEJEST.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
3.43

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
5.87

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.82

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

5.59

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

28.94

-24.85

IS3L.DE vs. JEST.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3L.DE на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа JEST.DE равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3L.DE и JEST.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3L.DE и JEST.DE

Максимальная просадка IS3L.DE за все время составила -28.17%, что больше максимальной просадки JEST.DE в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3L.DE и JEST.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3L.DEJEST.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.17%

-2.16%

-26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-0.37%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.38%

-0.37%

-11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

-1.32%

-10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-0.04%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-0.42%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.07%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3L.DE и JEST.DE

iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3L.DE) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что IS3L.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEST.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3L.DEJEST.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

0.15%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

0.55%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

0.61%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.42%

0.49%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.53%

0.70%

+9.83%

Сравнение комиссий IS3L.DE и JEST.DE

IS3L.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEST.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3L.DE и JEST.DE

Дивидендная доходность IS3L.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как JEST.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3L.DE
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.24%4.74%5.44%5.05%1.59%0.47%1.64%2.71%2.19%1.45%0.97%0.72%
JEST.DE
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS3L.DE and JEST.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3L.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3L.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for JEST.DE.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for IS3L.DE and 0.18% for JEST.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3L.DE и JEST.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор