PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3K.DE с XUHY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3K.DE с XUHY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3K.DE (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and XUHY.DE (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D) are both High Yield Bonds funds - IS3K.DE tracks the iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped while XUHY.DE tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3K.DE returned 4.97%/yr vs 4.92%/yr for XUHY.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IS3K.DE charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for XUHY.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3K.DE и XUHY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3K.DE показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у XUHY.DE с доходностью 2.88%.

IS3K.DE

1 день
0.04%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.62%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.16%
3 года*
4.06%
5 лет*
4.97%
10 лет*
4.08%

XUHY.DE

1 день
0.08%
1 месяц
1.22%
С начала года
2.88%
6 месяцев
2.54%
1 год
6.21%
3 года*
5.97%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3K.DE и XUHY.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		2.62%-4.31%12.26%4.68%1.95%12.07%-6.16%11.71%8.15%
XUHY.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		2.88%-2.73%12.71%9.45%-6.31%12.25%-3.27%18.69%6.72%

Correlation

The correlation between IS3K.DE and XUHY.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2018 г.

0.81

The correlation between IS3K.DE and XUHY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с IS3K.DE:
IS3K.DE с IS3Q.DEIS3K.DE с UIMM.DEIS3K.DE с 4GLD.DEIS3K.DE с EXS1.DEIS3K.DE с VUSA.DEIS3K.DE с HYLE.DEIS3K.DE с SYBK.DE
Часто сравнивают с XUHY.DE:
XUHY.DE с MANTA.HEXUHY.DE с IFEDXUHY.DE с SYBK.DEXUHY.DE с SAMPO.HEXUHY.DE с VVSM.DEXUHY.DE с FDVVXUHY.DE с VTC

Доходность на риск

IS3K.DE vs. XUHY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3K.DE
Ранг доходности на риск IS3K.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3K.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3K.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3K.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3K.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3K.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XUHY.DE
Ранг доходности на риск XUHY.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUHY.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHY.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHY.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHY.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHY.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3K.DE c XUHY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3K.DEXUHY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.97

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.43

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.97

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

5.40

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3K.DE vs. XUHY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3K.DE на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUHY.DE равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3K.DE и XUHY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3K.DEXUHY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.97

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.57

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IS3K.DE и XUHY.DE

Максимальная просадка IS3K.DE за все время составила -17.93%, что меньше максимальной просадки XUHY.DE в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3K.DE и XUHY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3K.DEXUHY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.93%

-22.05%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-3.03%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.25%

-12.03%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.25%

-12.03%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-3.13%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-3.86%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.11%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3K.DE и XUHY.DE

Текущая волатильность для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) составляет 0.85%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что IS3K.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUHY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3K.DEXUHY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

1.13%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

4.08%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

6.13%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

8.51%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.85%

11.39%

-3.54%

Сравнение комиссий IS3K.DE и XUHY.DE

IS3K.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XUHY.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3K.DE и XUHY.DE

Дивидендная доходность IS3K.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности XUHY.DE в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.13%5.70%5.95%5.19%4.12%3.55%4.31%4.69%4.78%4.97%5.17%4.61%
XUHY.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		6.62%6.60%7.39%6.02%6.14%9.11%5.94%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS3K.DE and XUHY.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUHY.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUHY.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for IS3K.DE.

IS3K.DE tracks iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped, while XUHY.DE tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for IS3K.DE and 0.20% for XUHY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3K.DE и XUHY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор