PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3K.DE с UDHY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3K.DE с UDHY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3K.DE (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and UDHY.DE (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both High Yield Bonds funds from iShares - IS3K.DE tracks the iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped while UDHY.DE tracks the ICE BofAML US High Yield Constrained. Both are passively managed. Over the past 3 years, IS3K.DE returned 4.06%/yr vs 3.98%/yr for UDHY.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IS3K.DE charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for UDHY.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3K.DE и UDHY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3K.DE показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у UDHY.DE с доходностью -1.14%.

IS3K.DE

1 день
0.04%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.62%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.16%
3 года*
4.06%
5 лет*
4.97%
10 лет*
4.08%

UDHY.DE

1 день
0.01%
1 месяц
1.21%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-1.88%
1 год
0.71%
3 года*
3.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3K.DE и UDHY.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		2.62%-4.31%12.26%4.68%1.02%
UDHY.DE
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		-1.14%-3.92%13.24%8.32%-4.04%

Correlation

The correlation between IS3K.DE and UDHY.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г.

0.89

The correlation between IS3K.DE and UDHY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IS3K.DE:
IS3K.DE с IS3Q.DEIS3K.DE с UIMM.DEIS3K.DE с 4GLD.DEIS3K.DE с EXS1.DEIS3K.DE с VUSA.DEIS3K.DE с HYLE.DEIS3K.DE с SYBK.DE
Часто сравнивают с UDHY.DE:
UDHY.DE с XZHY.DEUDHY.DE с FAHY.DEUDHY.DE с GB1E.DEUDHY.DE с IBC7.DEUDHY.DE с SYBK.DEUDHY.DE с HYLE.DEUDHY.DE с QDVQ.DE

Доходность на риск

IS3K.DE vs. UDHY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3K.DE
Ранг доходности на риск IS3K.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3K.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3K.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3K.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3K.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3K.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
UDHY.DE
Ранг доходности на риск UDHY.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDHY.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDHY.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDHY.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDHY.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDHY.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3K.DE c UDHY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3K.DEUDHY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.08

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
0.14

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.02

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.08

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

0.19

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3K.DE vs. UDHY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3K.DE на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа UDHY.DE равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3K.DE и UDHY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3K.DEUDHY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.08

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.34

+0.23

Просадки

Сравнение просадок IS3K.DE и UDHY.DE

Максимальная просадка IS3K.DE за все время составила -17.93%, что больше максимальной просадки UDHY.DE в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3K.DE и UDHY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3K.DEUDHY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.93%

-12.23%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-6.17%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.25%

-12.23%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-7.76%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-4.84%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.67%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3K.DE и UDHY.DE

Текущая волатильность для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) составляет 0.85%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что IS3K.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDHY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3K.DEUDHY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.99%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

4.73%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

6.32%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

8.04%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.85%

8.04%

-0.19%

Сравнение комиссий IS3K.DE и UDHY.DE

IS3K.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UDHY.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3K.DE и UDHY.DE

Дивидендная доходность IS3K.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности UDHY.DE в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.13%5.70%5.95%5.19%4.12%3.55%4.31%4.69%4.78%4.97%5.17%4.61%
UDHY.DE
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.67%7.37%6.63%5.74%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS3K.DE and UDHY.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UDHY.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UDHY.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for IS3K.DE.

IS3K.DE tracks iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped, while UDHY.DE tracks ICE BofAML US High Yield Constrained. Their fees differ too: 0.45% for IS3K.DE and 0.20% for UDHY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3K.DE и UDHY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор