PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GB1E.DE с IBC9.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GB1E.DE и IBC9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GB1E.DE и IBC9.DE


Доходность по периодам

С начала года, GB1E.DE показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у IBC9.DE с доходностью 0.31%.


GB1E.DE

1 день
0.46%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.58%
1 год
3.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBC9.DE

1 день
0.48%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.15%
1 год
2.01%
3 года*
5.91%
5 лет*
3.43%
10 лет*
4.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GB1E.DE и IBC9.DE

GB1E.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IBC9.DE в 0.50%.


Доходность на риск

GB1E.DE vs. IBC9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GB1E.DE
Ранг доходности на риск GB1E.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GB1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GB1E.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GB1E.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GB1E.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GB1E.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина

IBC9.DE
Ранг доходности на риск IBC9.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC9.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC9.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC9.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC9.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC9.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GB1E.DE c IBC9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GB1E.DEIBC9.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.40

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.56

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.83

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

3.01

+1.49

GB1E.DE vs. IBC9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GB1E.DE на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа IBC9.DE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GB1E.DE и IBC9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GB1E.DEIBC9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.40

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.55

+0.78

Корреляция

Корреляция между GB1E.DE и IBC9.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GB1E.DE и IBC9.DE

GB1E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBC9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GB1E.DE
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBC9.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
5.64%5.55%5.32%4.88%4.06%3.76%4.80%4.78%4.77%5.03%4.78%5.18%

Просадки

Сравнение просадок GB1E.DE и IBC9.DE

Максимальная просадка GB1E.DE за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки IBC9.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GB1E.DE и IBC9.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


GB1E.DEIBC9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.31%

-22.34%

+18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-4.25%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-1.17%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-3.26%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.74%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GB1E.DE и IBC9.DE

Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что GB1E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBC9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GB1E.DEIBC9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

1.77%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.86%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

5.03%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.17%

5.65%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.17%

7.89%

-3.72%