Сравнение IS3K.DE с DBXJ.DE
IS3K.DE (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and DBXJ.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IS3K.DE is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped, while DBXJ.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3K.DE returned 4.36%/yr vs 8.60%/yr for DBXJ.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IS3K.DE charges 0.45%/yr vs 0.12%/yr for DBXJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3K.DE и DBXJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3K.DE показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у DBXJ.DE с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции IS3K.DE уступали акциям DBXJ.DE по среднегодовой доходности: 4.36% против 8.60% соответственно.
IS3K.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 5.01%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.36%
DBXJ.DE
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -4.40%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 14.92%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение доходности по годам IS3K.DE и DBXJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3K.DE iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 5.01% | -3.41% | 12.68% | 5.21% | 2.20% | 12.74% | -5.49% | 12.34% | 4.89% | -8.47% |
DBXJ.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 14.92% | 12.58% | 13.75% | 16.43% | -12.41% | 9.99% | 5.08% | 21.75% | -9.54% | 9.08% |
Correlation
The correlation between IS3K.DE and DBXJ.DE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between IS3K.DE and DBXJ.DE has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3K.DE vs. DBXJ.DE — Ранг доходности на риск
IS3K.DE
DBXJ.DE
Сравнение IS3K.DE c DBXJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (DBXJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3K.DE | DBXJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.14 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 10.03 | -2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3K.DE и DBXJ.DE
Максимальная просадка IS3K.DE за все время составила -27.02%, что меньше максимальной просадки DBXJ.DE в -51.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3K.DE и DBXJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3K.DE | DBXJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -51.22% | +24.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -10.21% | +7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.25% | -16.95% | +5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.25% | -19.01% | +7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.93% | -28.04% | +10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -7.08% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -14.55% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 3.20% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3K.DE и DBXJ.DE
Текущая волатильность для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) составляет 1.14%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (DBXJ.DE) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что IS3K.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBXJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3K.DE | DBXJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 6.54% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 16.25% | -12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59% | 19.90% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.09% | 16.83% | -9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 16.44% | -8.62% |
Сравнение комиссий IS3K.DE и DBXJ.DE
IS3K.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DBXJ.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3K.DE и DBXJ.DE
Дивидендная доходность IS3K.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, тогда как DBXJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXJ.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IS3K.DE iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 6.62% | 6.65% | 6.31% | 5.70% | 4.36% | 4.12% | 5.05% | 5.26% | 5.48% | 5.68% | 5.57% | 5.05% |
Часто задаваемые вопросы
IS3K.DE and DBXJ.DE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBXJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBXJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for IS3K.DE.
IS3K.DE is categorized as High Yield Bonds, while DBXJ.DE is Japan Equities. IS3K.DE tracks iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped, while DBXJ.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for IS3K.DE and 0.12% for DBXJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3K.DE и DBXJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор