Сравнение PJSR.DE с IUSU.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation (PJSR.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE).
PJSR.DE и IUSU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJSR.DE - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 11 янв. 2011 г.. IUSU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PJSR.DE и IUSU.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJSR.DE и IUSU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJSR.DE PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation | 0.22% | 2.85% | 4.36% | 3.97% | -2.27% | -0.58% | -0.25% | -0.12% | -1.38% | -0.12% |
IUSU.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.30% | -6.89% | 9.65% | 0.49% | 2.10% | 7.62% | -6.25% | 5.81% | 5.83% | -11.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PJSR.DE показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у IUSU.DE с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции PJSR.DE уступали акциям IUSU.DE по среднегодовой доходности: 0.64% против 1.31% соответственно.
PJSR.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 0.64%
IUSU.DE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJSR.DE и IUSU.DE
PJSR.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IUSU.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PJSR.DE vs. IUSU.DE — Ранг доходности на риск
PJSR.DE
IUSU.DE
Сравнение PJSR.DE c IUSU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation (PJSR.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJSR.DE | IUSU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.09 | -0.59 | +4.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.42 | -0.75 | +7.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 0.91 | +1.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | -0.52 | +6.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.77 | -0.78 | +28.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJSR.DE | IUSU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09 | -0.59 | +4.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.17 | 0.25 | +2.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.19 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.20 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между PJSR.DE и IUSU.DE составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJSR.DE и IUSU.DE
PJSR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJSR.DE PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSU.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.44% | 3.85% | 3.69% | 2.90% | 0.75% | 0.51% | 1.62% | 2.07% | 1.26% | 0.89% | 0.62% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок PJSR.DE и IUSU.DE
Максимальная просадка PJSR.DE за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки IUSU.DE в -19.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJSR.DE и IUSU.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJSR.DE | IUSU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -19.29% | +13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -6.97% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.49% | -12.54% | +9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.60% | -16.83% | +11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -7.77% | +7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -7.43% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 4.50% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJSR.DE и IUSU.DE
Текущая волатильность для PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation (PJSR.DE) составляет 0.23%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что PJSR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJSR.DE | IUSU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 2.03% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 3.97% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 6.80% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.53% | 7.21% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.65% | 6.96% | -6.31% |