PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS3J.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3J.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS3J.DE (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IS3J.DE is a Short-Term Bond fund tracking the iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3J.DE returned 3.11%/yr vs 11.89%/yr for NQSE.DE. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. IS3J.DE charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3J.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3J.DE показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 10.53%.

IS3J.DE

1 день
0.06%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
2.48%
С начала года
3.96%
1 год
5.24%
3 года*
4.51%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.11%

NQSE.DE

1 день
-2.24%
1 месяц
-5.25%
6 месяцев
10.53%
С начала года
10.53%
1 год
21.27%
3 года*
20.13%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3J.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IS3J.DE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.96%-5.65%10.87%2.09%1.39%7.75%-4.93%8.80%1.60%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		10.53%18.19%24.02%52.15%-36.27%27.38%45.18%35.63%-15.97%

Correlation

The correlation between IS3J.DE and NQSE.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3J.DE:
IS3J.DE с XYLE.DEIS3J.DE с SNAV.DEIS3J.DE с CEBU.DEIS3J.DE с PJS1.DEIS3J.DE с IU0E.DEIS3J.DE с PJSR.DEIS3J.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

IS3J.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3J.DE
Ранг доходности на риск IS3J.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3J.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3J.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3J.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3J.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3J.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3J.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3J.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.20

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.77

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.78

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

5.78

-1.53

IS3J.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3J.DE на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3J.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3J.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка IS3J.DE за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3J.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3J.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-37.62%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-11.88%

+8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-22.41%

+12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.14%

-37.62%

+26.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-6.95%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-8.49%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

3.67%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3J.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE) составляет 1.12%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что IS3J.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3J.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

6.20%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

13.90%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

17.71%

-12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

21.19%

-14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

21.60%

-13.01%

Сравнение комиссий IS3J.DE и NQSE.DE

IS3J.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3J.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность IS3J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3J.DE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.34%4.43%3.91%3.18%1.87%1.44%2.26%2.64%2.24%1.94%1.68%1.41%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS3J.DE and NQSE.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3J.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3J.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

IS3J.DE is categorized as Short-Term Bond, while NQSE.DE is Nasdaq-100. IS3J.DE tracks iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for IS3J.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3J.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор