Сравнение CEBU.DE с NQSE.DE
CEBU.DE (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CEBU.DE is a Short-Term Bond fund tracking the iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index (EUR Hedged), while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, CEBU.DE returned 1.84% vs 21.27% for NQSE.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CEBU.DE charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности CEBU.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEBU.DE показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 10.53%.
CEBU.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NQSE.DE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -5.25%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEBU.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CEBU.DE iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.18% | 3.95% | 3.10% | 2.99% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 10.53% | 18.19% | 24.02% | 18.66% |
Correlation
The correlation between CEBU.DE and NQSE.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEBU.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
CEBU.DE
NQSE.DE
Сравнение CEBU.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CEBU.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEBU.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.78 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 5.78 | -1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEBU.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка CEBU.DE за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBU.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEBU.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -37.62% | +36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -11.88% | +10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -6.95% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -8.49% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 3.67% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEBU.DE и NQSE.DE
Текущая волатильность для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CEBU.DE) составляет 0.49%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что CEBU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEBU.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 6.20% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 13.90% | -12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 17.71% | -15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.35% | 21.19% | -18.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.35% | 21.60% | -19.25% |
Сравнение комиссий CEBU.DE и NQSE.DE
CEBU.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEBU.DE и NQSE.DE
Ни CEBU.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEBU.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEBU.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEBU.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.
CEBU.DE is categorized as Short-Term Bond, while NQSE.DE is Nasdaq-100. CEBU.DE tracks iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index (EUR Hedged), while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for CEBU.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для CEBU.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор