PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3H.DE с SXRJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3H.DE с SXRJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3H.DE (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF) and SXRJ.DE (iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - IS3H.DE tracks the MSCI EMU Mid Cap while SXRJ.DE tracks the MSCI EMU Small Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3H.DE returned 9.47%/yr vs 9.05%/yr for SXRJ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IS3H.DE charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for SXRJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3H.DE и SXRJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3H.DE показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у SXRJ.DE с доходностью 10.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IS3H.DE имеют среднегодовую доходность 9.47%, а акции SXRJ.DE немного отстают с 9.05%.

IS3H.DE

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.28%
6 месяцев
11.27%
1 год
16.64%
3 года*
18.25%
5 лет*
9.27%
10 лет*
9.47%

SXRJ.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.91%
С начала года
10.87%
6 месяцев
13.36%
1 год
16.78%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.53%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3H.DE и SXRJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3H.DE
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF		9.28%30.84%11.73%8.69%-14.80%15.42%3.89%29.25%-15.98%19.16%
SXRJ.DE
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)		10.87%25.22%-0.19%14.41%-16.60%23.00%5.26%29.83%-17.96%23.99%

Correlation

The correlation between IS3H.DE and SXRJ.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2013 г.

0.91

The correlation between IS3H.DE and SXRJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IS3H.DE:
IS3H.DE с XESC.DEIS3H.DE с CEMR.DEIS3H.DE с JREZ.DEIS3H.DE с SXRD.DEIS3H.DE с B41J.DEIS3H.DE с EL42.DEIS3H.DE с EL4G.DE
Часто сравнивают с SXRJ.DE:
SXRJ.DE с SXRD.DESXRJ.DE с IEUSSXRJ.DE с SEC0.DESXRJ.DE с XDEV.DESXRJ.DE с QTOPSXRJ.DE с GLDSXRJ.DE с PR1Z.DE

Доходность на риск

IS3H.DE vs. SXRJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3H.DE
Ранг доходности на риск IS3H.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3H.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3H.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3H.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3H.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3H.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SXRJ.DE
Ранг доходности на риск SXRJ.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRJ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRJ.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRJ.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRJ.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRJ.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3H.DE c SXRJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3H.DESXRJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.24

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.81

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.60

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

5.95

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3H.DE vs. SXRJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3H.DE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRJ.DE равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3H.DE и SXRJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3H.DESXRJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.24

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.40

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IS3H.DE и SXRJ.DE

Максимальная просадка IS3H.DE за все время составила -37.63%, примерно равная максимальной просадке SXRJ.DE в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3H.DE и SXRJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3H.DESXRJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.63%

-39.38%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-10.68%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.21%

-15.73%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-29.43%

+2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.63%

-39.38%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.35%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-7.44%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.87%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3H.DE и SXRJ.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) составляет 3.33%, в то время как у iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что IS3H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3H.DESXRJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.04%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.42%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

13.80%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

16.23%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

16.28%

-0.13%

Сравнение комиссий IS3H.DE и SXRJ.DE

IS3H.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SXRJ.DE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3H.DE и SXRJ.DE

Ни IS3H.DE, ни SXRJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3H.DE and SXRJ.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3H.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3H.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for SXRJ.DE.

IS3H.DE tracks MSCI EMU Mid Cap, while SXRJ.DE tracks MSCI EMU Small Cap. Their fees differ too: 0.49% for IS3H.DE and 0.58% for SXRJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3H.DE и SXRJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор