PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3H.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3H.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3H.DE (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IS3H.DE tracks the MSCI EMU Mid Cap while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3H.DE returned 9.27%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IS3H.DE charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3H.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3H.DE показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.

IS3H.DE

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.28%
6 месяцев
11.27%
1 год
16.64%
3 года*
18.25%
5 лет*
9.27%
10 лет*
9.47%

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3H.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IS3H.DE
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF		9.28%30.84%11.73%8.69%-14.80%15.42%2.85%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%

Correlation

The correlation between IS3H.DE and PRAE.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.83

The correlation between IS3H.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3H.DE:
IS3H.DE с XESC.DEIS3H.DE с CEMR.DEIS3H.DE с JREZ.DEIS3H.DE с SXRD.DEIS3H.DE с B41J.DEIS3H.DE с EL42.DEIS3H.DE с EL4G.DE
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

IS3H.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3H.DE
Ранг доходности на риск IS3H.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3H.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3H.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3H.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3H.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3H.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3H.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3H.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.29

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.90

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.75

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

6.64

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3H.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3H.DE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAE.DE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3H.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3H.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.29

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IS3H.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка IS3H.DE за все время составила -37.63%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3H.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3H.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.63%

-32.86%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-9.54%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.21%

-16.94%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-19.60%

-6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.63%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-5.27%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.52%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3H.DE и PRAE.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) составляет 3.33%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что IS3H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3H.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.39%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.66%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

12.97%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

14.42%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

17.22%

-1.07%

Сравнение комиссий IS3H.DE и PRAE.DE

IS3H.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3H.DE и PRAE.DE

Ни IS3H.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3H.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for IS3H.DE.

IS3H.DE tracks MSCI EMU Mid Cap, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.49% for IS3H.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3H.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор