PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3G.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3G.DE с FTGE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3G.DE (iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF) and FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - IS3G.DE tracks the MSCI EMU Large Cap while FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3G.DE returned 10.43%/yr vs 11.59%/yr for FTGE.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IS3G.DE charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for FTGE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3G.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3G.DE показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.

IS3G.DE

1 день
0.53%
1 месяц
2.36%
С начала года
8.74%
6 месяцев
10.30%
1 год
17.41%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.99%

FTGE.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.62%
3 года*
22.56%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3G.DE и FTGE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IS3G.DE
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF		8.74%22.66%8.54%20.59%-11.41%23.35%24.21%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		13.73%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%24.16%

Correlation

The correlation between IS3G.DE and FTGE.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.89

The correlation between IS3G.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IS3G.DE:
IS3G.DE с ZPDX.DEIS3G.DE с LCUK.DEIS3G.DE с ELFC.DEIS3G.DE с EUPE.DEIS3G.DE с ASWA.DEIS3G.DE с ZPRL.DEIS3G.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с ASWA.DEFTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с ZPRL.DEFTGE.DE с SC0D.DEFTGE.DE с EUPE.DEFTGE.DE с AMES.DE

Доходность на риск

IS3G.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3G.DE
Ранг доходности на риск IS3G.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3G.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3G.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3G.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3G.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3G.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3G.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3G.DEFTGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.16

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.95

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.27

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

12.30

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3G.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3G.DE на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FTGE.DE равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3G.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3G.DEFTGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.16

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.88

-0.38

Просадки

Сравнение просадок IS3G.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка IS3G.DE за все время составила -38.66%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3G.DE и FTGE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3G.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.66%

-26.63%

-12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-9.38%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-16.12%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-26.63%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-5.40%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.50%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3G.DE и FTGE.DE

iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что IS3G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3G.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

3.83%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

11.63%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

14.23%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

17.58%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

18.41%

-1.00%

Сравнение комиссий IS3G.DE и FTGE.DE

IS3G.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3G.DE и FTGE.DE

Ни IS3G.DE, ни FTGE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3G.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3G.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3G.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.

IS3G.DE tracks MSCI EMU Large Cap, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for IS3G.DE and 0.65% for FTGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3G.DE и FTGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор