PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS3F.DE с CBU0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3F.DE с CBU0.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS3F.DE (iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)) and CBU0.DE (iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Corporate Bonds funds from iShares - IS3F.DE tracks the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index while CBU0.DE tracks the iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, IS3F.DE returned 6.69%/yr vs 3.91%/yr for CBU0.DE. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IS3F.DE и CBU0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IS3F.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3F.DE показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у CBU0.DE с доходностью -1.09%.

IS3F.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
3.17%
С начала года
5.01%
1 год
5.81%
3 года*
6.69%
5 лет*
6.02%
10 лет*
4.00%

CBU0.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
-1.99%
С начала года
-1.09%
1 год
1.88%
3 года*
3.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3F.DE и CBU0.DE

2026 (YTD)202520242023
IS3F.DE
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)		5.01%-6.28%14.29%8.85%
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-1.09%4.57%-0.38%4.77%

Correlation

The correlation between IS3F.DE and CBU0.DE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2023 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с IS3F.DE:
IS3F.DE с PRAP.DEIS3F.DE с OM3F.DEIS3F.DE с SXRR.DEIS3F.DE с SXRF.DEIS3F.DE с LYEB.DEIS3F.DE с XGBE.DEIS3F.DE с IS06.DE
Часто сравнивают с CBU0.DE:
CBU0.DE с XHYA.DECBU0.DE с VDTA.LCBU0.DE с SXRL.DECBU0.DE с IEFCBU0.DE с VUTA.LCBU0.DE с VWRA.LCBU0.DE с PR1S.DE

Доходность на риск

IS3F.DE vs. CBU0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3F.DE
Ранг доходности на риск IS3F.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3F.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3F.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3F.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3F.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3F.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CBU0.DE
Ранг доходности на риск CBU0.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU0.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU0.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3F.DE c CBU0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IS3F.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3F.DECBU0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.35

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
0.53

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

0.43

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

1.14

+3.94

IS3F.DE vs. CBU0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3F.DE на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа CBU0.DE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3F.DE и CBU0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3F.DE и CBU0.DE

Максимальная просадка IS3F.DE за все время составила -27.25%, что больше максимальной просадки CBU0.DE в -6.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3F.DE и CBU0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3F.DECBU0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-6.16%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-4.32%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.67%

-4.32%

-7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-2.34%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-1.68%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.65%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3F.DE и CBU0.DE

iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IS3F.DE) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что IS3F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBU0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3F.DECBU0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.50%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

4.70%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

5.34%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.67%

5.89%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.21%

5.89%

+2.32%

Сравнение комиссий IS3F.DE и CBU0.DE

И IS3F.DE, и CBU0.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3F.DE и CBU0.DE

Дивидендная доходность IS3F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, тогда как CBU0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS3F.DE
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)		4.27%4.77%5.36%4.95%2.10%1.50%2.62%3.52%2.81%2.25%2.36%3.21%

Часто задаваемые вопросы

IS3F.DE and CBU0.DE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3F.DE and CBU0.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

IS3F.DE tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, while CBU0.DE tracks iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3F.DE и CBU0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор