PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS3F.DE с IS06.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3F.DE с IS06.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS3F.DE (iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)) and IS06.DE (iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)) are both Corporate Bonds funds from iShares - IS3F.DE tracks the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index while IS06.DE tracks the Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3F.DE returned 4.00%/yr vs 1.26%/yr for IS06.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IS3F.DE и IS06.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IS3F.DE) и iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) (IS06.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3F.DE показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у IS06.DE с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции IS3F.DE превзошли акции IS06.DE по среднегодовой доходности: 4.00% против 1.26% соответственно.

IS3F.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
3.17%
С начала года
5.01%
1 год
5.81%
3 года*
6.69%
5 лет*
6.02%
10 лет*
4.00%

IS06.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.03%
6 месяцев
-0.31%
С начала года
-0.14%
1 год
0.89%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3F.DE и IS06.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3F.DE
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)		5.01%-6.28%14.29%7.35%6.51%9.83%-8.41%13.49%1.81%-8.14%
IS06.DE
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)		-0.14%3.44%4.81%8.31%-12.83%-0.30%2.42%7.46%-2.04%3.32%

Correlation

The correlation between IS3F.DE and IS06.DE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2015 г.

0.03

The correlation between IS3F.DE and IS06.DE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с IS3F.DE:
IS3F.DE с PRAP.DEIS3F.DE с OM3F.DEIS3F.DE с SXRR.DEIS3F.DE с SXRF.DEIS3F.DE с LYEB.DEIS3F.DE с XGBE.DEIS3F.DE с IS0Y.DE
Часто сравнивают с IS06.DE:
IS06.DE с XGBE.DEIS06.DE с SXRR.DEIS06.DE с FRNH.DEIS06.DE с OM3F.DEIS06.DE с LYEB.DEIS06.DE с IS0Y.DEIS06.DE с PRAP.DE

Доходность на риск

IS3F.DE vs. IS06.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3F.DE
Ранг доходности на риск IS3F.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3F.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3F.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3F.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3F.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3F.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IS06.DE
Ранг доходности на риск IS06.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS06.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS06.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS06.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS06.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS06.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3F.DE c IS06.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IS3F.DE) и iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) (IS06.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3F.DEIS06.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.27

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
0.41

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

0.33

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

1.19

+3.89

IS3F.DE vs. IS06.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3F.DE на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа IS06.DE равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3F.DE и IS06.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3F.DE и IS06.DE

Максимальная просадка IS3F.DE за все время составила -27.25%, что больше максимальной просадки IS06.DE в -16.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3F.DE и IS06.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3F.DEIS06.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-16.80%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.65%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.67%

-2.65%

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.67%

-16.80%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.78%

-16.80%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-1.44%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-3.38%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.74%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3F.DE и IS06.DE

iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IS3F.DE) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) (IS06.DE) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что IS3F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS06.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3F.DEIS06.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.24%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

2.73%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

3.26%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.67%

4.28%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.21%

4.69%

+3.52%

Сравнение комиссий IS3F.DE и IS06.DE

И IS3F.DE, и IS06.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3F.DE и IS06.DE

Дивидендная доходность IS3F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности IS06.DE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS06.DE
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)		2.37%2.95%2.55%1.87%1.34%1.23%1.22%1.48%1.53%1.48%1.56%0.54%
IS3F.DE
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)		4.27%4.77%5.36%4.95%2.10%1.50%2.62%3.52%2.81%2.25%2.36%3.21%

Часто задаваемые вопросы

IS3F.DE and IS06.DE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3F.DE and IS06.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

IS3F.DE tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, while IS06.DE tracks Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3F.DE и IS06.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор