PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS3F.DE с OM3F.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3F.DE с OM3F.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS3F.DE (iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)) and OM3F.DE (iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both Corporate Bonds funds from iShares - IS3F.DE tracks the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index while OM3F.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3F.DE returned 6.02%/yr vs -0.16%/yr for OM3F.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IS3F.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for OM3F.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3F.DE и OM3F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IS3F.DE) и iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (OM3F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3F.DE показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у OM3F.DE с доходностью 0.34%.

IS3F.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
3.17%
С начала года
5.01%
1 год
5.81%
3 года*
6.69%
5 лет*
6.02%
10 лет*
4.00%

OM3F.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-0.08%
С начала года
0.34%
1 год
1.13%
3 года*
4.18%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3F.DE и OM3F.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IS3F.DE
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)		5.01%-6.28%14.29%7.35%6.51%9.83%-8.41%13.49%1.19%
OM3F.DE
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		0.34%3.04%4.13%7.20%-13.24%-1.05%2.51%6.06%-0.50%

Correlation

The correlation between IS3F.DE and OM3F.DE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

-0.01

The correlation between IS3F.DE and OM3F.DE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)

iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с IS3F.DE:
IS3F.DE с PRAP.DEIS3F.DE с SXRR.DEIS3F.DE с SXRF.DEIS3F.DE с LYEB.DEIS3F.DE с XGBE.DEIS3F.DE с IS06.DEIS3F.DE с IS0Y.DE
Часто сравнивают с OM3F.DE:
OM3F.DE с IS3N.DEOM3F.DE с CBUP.DEOM3F.DE с PRAP.DEOM3F.DE с IS06.DEOM3F.DE с SXRR.DEOM3F.DE с SXRF.DEOM3F.DE с IS0Y.DE

Доходность на риск

IS3F.DE vs. OM3F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3F.DE
Ранг доходности на риск IS3F.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3F.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3F.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3F.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3F.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3F.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
OM3F.DE
Ранг доходности на риск OM3F.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3F.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3F.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3F.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3F.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3F.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3F.DE c OM3F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IS3F.DE) и iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (OM3F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3F.DEOM3F.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.31

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
0.47

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

0.41

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

1.35

+3.73

IS3F.DE vs. OM3F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3F.DE на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа OM3F.DE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3F.DE и OM3F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3F.DE и OM3F.DE

Максимальная просадка IS3F.DE за все время составила -27.25%, что больше максимальной просадки OM3F.DE в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3F.DE и OM3F.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3F.DEOM3F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-16.89%

-10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.71%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.67%

-2.71%

-8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.67%

-16.89%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-1.35%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-4.72%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.84%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3F.DE и OM3F.DE

iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IS3F.DE) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (OM3F.DE) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что IS3F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OM3F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3F.DEOM3F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

0.83%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

3.14%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

3.64%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.67%

4.82%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.21%

5.39%

+2.82%

Сравнение комиссий IS3F.DE и OM3F.DE

IS3F.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии OM3F.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3F.DE и OM3F.DE

Дивидендная доходность IS3F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности OM3F.DE в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3F.DE
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)		4.27%4.77%5.36%4.95%2.10%1.50%2.62%3.52%2.81%2.25%2.36%3.21%
OM3F.DE
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		3.28%3.23%3.19%2.52%0.82%0.47%0.57%0.77%0.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS3F.DE and OM3F.DE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OM3F.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OM3F.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IS3F.DE.

IS3F.DE tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, while OM3F.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index. Their fees differ too: 0.25% for IS3F.DE and 0.15% for OM3F.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3F.DE и OM3F.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор