Сравнение IS3C.DE с U13G.L
IS3C.DE (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) and U13G.L (Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - IS3C.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged), while U13G.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3C.DE returned -3.40%/yr vs 2.76%/yr for U13G.L. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. IS3C.DE charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for U13G.L.
Доходность
Сравнение доходности IS3C.DE и U13G.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3C.DE торгуется в EUR, в то время как U13G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U13G.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3C.DE показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у U13G.L с доходностью 1.50%.
IS3C.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- -3.40%
- 10 лет*
- -0.58%
U13G.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3C.DE и U13G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3C.DE iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | -1.63% | 5.32% | -1.72% | 5.39% | -20.57% | -3.53% | 3.22% | 12.58% | -8.60% | 7.87% |
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 1.52% | -7.12% | 10.96% | 0.49% | 2.11% | 7.13% | -5.27% | 6.00% | 5.39% | -12.46% |
Correlation
The correlation between IS3C.DE and U13G.L is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3C.DE vs. U13G.L — Ранг доходности на риск
IS3C.DE
U13G.L
Сравнение IS3C.DE c U13G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) и Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3C.DE | U13G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3C.DE | U13G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.41 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.21 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IS3C.DE и U13G.L
Максимальная просадка IS3C.DE за все время составила -30.78%, что больше максимальной просадки U13G.L в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3C.DE и U13G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3C.DE | U13G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.78% | -16.46% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -3.12% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.94% | -10.86% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.47% | -12.80% | -17.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -7.05% | -10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -6.68% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 7.65% | -5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3C.DE и U13G.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что IS3C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U13G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3C.DE | U13G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 1.33% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 4.49% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.18% | 6.56% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.94% | 8.44% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 8.61% | +0.69% |
Сравнение комиссий IS3C.DE и U13G.L
IS3C.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии U13G.L в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3C.DE и U13G.L
IS3C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность U13G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3C.DE iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.58% | 5.39% | 3.93% | 3.85% | 4.77% | 5.76% | 3.88% | 5.34% | 4.72% |
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 3.04% | 3.06% | 2.39% | 1.79% | 1.46% | 1.19% | 1.69% | 2.19% | 1.96% | 1.81% | 0.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS3C.DE and U13G.L have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U13G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U13G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for IS3C.DE.
IS3C.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while U13G.L is Government Bonds. IS3C.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged), while U13G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for IS3C.DE and 0.06% for U13G.L.
Подберите оптимальное распределение для IS3C.DE и U13G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор