Сравнение IS20.DE с UBU9.DE
IS20.DE (iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc) and UBU9.DE (UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis) are both S&P 500 funds - IS20.DE tracks the S&P 500 Top 20 Index while UBU9.DE tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, IS20.DE returned 29.64% vs 25.48% for UBU9.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IS20.DE charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for UBU9.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS20.DE и UBU9.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS20.DE показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у UBU9.DE с доходностью 11.29%.
IS20.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UBU9.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение доходности по годам IS20.DE и UBU9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IS20.DE iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc | 9.38% | 6.77% | 6.20% |
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 11.29% | 4.68% | 1.80% |
Correlation
The correlation between IS20.DE and UBU9.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between IS20.DE and UBU9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS20.DE vs. UBU9.DE — Ранг доходности на риск
IS20.DE
UBU9.DE
Сравнение IS20.DE c UBU9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS20.DE | UBU9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.53 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 12.53 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS20.DE | UBU9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.20 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.94 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IS20.DE и UBU9.DE
Максимальная просадка IS20.DE за все время составила -26.30%, что меньше максимальной просадки UBU9.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS20.DE и UBU9.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS20.DE | UBU9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.30% | -33.82% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -7.19% | -5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.45% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -4.01% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.03% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS20.DE и UBU9.DE
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что IS20.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBU9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS20.DE | UBU9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 2.66% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 7.60% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 11.55% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 15.21% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 16.10% | +3.47% |
Сравнение комиссий IS20.DE и UBU9.DE
IS20.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии UBU9.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS20.DE и UBU9.DE
IS20.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS20.DE iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 0.80% | 0.90% | 0.88% | 1.05% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.21% | 1.30% | 1.35% | 1.51% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, IS20.DE and UBU9.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UBU9.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBU9.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for IS20.DE.
IS20.DE tracks S&P 500 Top 20 Index, while UBU9.DE tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.10% for IS20.DE and 0.03% for UBU9.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS20.DE и UBU9.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор