PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IS20.DE с UBU9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IS20.DE и UBU9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS20.DE показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у UBU9.DE с доходностью 11.29%.


IS20.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
3.94%
С начала года
9.38%
6 месяцев
8.09%
1 год
29.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UBU9.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
4.33%
С начала года
11.29%
6 месяцев
10.76%
1 год
25.48%
3 года*
18.75%
5 лет*
14.63%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS20.DE и UBU9.DE


2026 (YTD)20252024
IS20.DE
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc
9.38%6.77%6.20%
UBU9.DE
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis
11.29%4.68%1.80%

Correlation

The correlation between IS20.DE and UBU9.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.91

The correlation between IS20.DE and UBU9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Доходность на риск

IS20.DE vs. UBU9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IS20.DE
Ранг доходности на риск IS20.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS20.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS20.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS20.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS20.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS20.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина

UBU9.DE
Ранг доходности на риск UBU9.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU9.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU9.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU9.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU9.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU9.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS20.DE c UBU9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IS20.DEUBU9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.53

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

12.53

-5.23

IS20.DE vs. UBU9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS20.DE на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBU9.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS20.DE и UBU9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IS20.DEUBU9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.20

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.94

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IS20.DE и UBU9.DE

Максимальная просадка IS20.DE за все время составила -26.30%, что меньше максимальной просадки UBU9.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS20.DE и UBU9.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IS20.DEUBU9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.30%

-33.82%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-7.19%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.45%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-4.01%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.03%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IS20.DE и UBU9.DE

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что IS20.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBU9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IS20.DEUBU9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.66%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

7.60%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

11.55%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

15.21%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

16.10%

+3.47%

Сравнение комиссий IS20.DE и UBU9.DE

IS20.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии UBU9.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IS20.DE и UBU9.DE

IS20.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS20.DE
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBU9.DE
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis
0.80%0.90%0.88%1.05%1.22%0.75%1.23%1.21%1.30%1.35%1.51%1.38%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, IS20.DE and UBU9.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UBU9.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU9.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for IS20.DE.

IS20.DE tracks S&P 500 Top 20 Index, while UBU9.DE tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.10% for IS20.DE and 0.03% for UBU9.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS20.DE и UBU9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор