PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS20.DE с ESAP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS20.DE с ESAP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS20.DE (iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc) and ESAP.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD) are both S&P 500 funds - IS20.DE tracks the S&P 500 Top 20 Index while ESAP.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, IS20.DE returned 29.64% vs 25.40% for ESAP.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IS20.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for ESAP.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS20.DE и ESAP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS20.DE торгуется в EUR, в то время как ESAP.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESAP.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS20.DE показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у ESAP.DE с доходностью 11.29%.

IS20.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
3.94%
С начала года
9.38%
6 месяцев
8.09%
1 год
29.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESAP.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.29%
6 месяцев
10.88%
1 год
25.40%
3 года*
18.75%
5 лет*
14.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS20.DE и ESAP.DE

2026 (YTD)20252024
IS20.DE
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc		9.38%6.77%6.20%
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD		11.29%4.09%2.05%

Correlation

The correlation between IS20.DE and ESAP.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.88

The correlation between IS20.DE and ESAP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

Часто сравнивают с IS20.DE:
IS20.DE с EUNA.DEIS20.DE с SPY1.DEIS20.DE с 2B7B.DEIS20.DE с B500.DEIS20.DE с SXR8.DEIS20.DE с ESEA.DEIS20.DE с 2B7D.DE
Часто сравнивают с ESAP.DE:
ESAP.DE с ESEE.DEESAP.DE с AMEW.DEESAP.DE с E500.DEESAP.DE с ASRF.DEESAP.DE с ESAD.DEESAP.DE с H412.DEESAP.DE с SPMO

Доходность на риск

IS20.DE vs. ESAP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS20.DE
Ранг доходности на риск IS20.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS20.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS20.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS20.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS20.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS20.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ESAP.DE
Ранг доходности на риск ESAP.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAP.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAP.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAP.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS20.DE c ESAP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS20.DEESAP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.03

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.81

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.56

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

12.15

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS20.DE vs. ESAP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS20.DE на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESAP.DE равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS20.DE и ESAP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS20.DEESAP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.03

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.84

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IS20.DE и ESAP.DE

Максимальная просадка IS20.DE за все время составила -26.30%, что меньше максимальной просадки ESAP.DE в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS20.DE и ESAP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS20.DEESAP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.30%

-33.74%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-7.14%

-5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.40%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-4.99%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.09%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IS20.DE и ESAP.DE

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что IS20.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESAP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS20.DEESAP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.01%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

8.64%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

12.50%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

15.93%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

17.80%

+1.77%

Сравнение комиссий IS20.DE и ESAP.DE

IS20.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ESAP.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS20.DE и ESAP.DE

Ни IS20.DE, ни ESAP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS20.DE and ESAP.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS20.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS20.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for ESAP.DE.

IS20.DE tracks S&P 500 Top 20 Index, while ESAP.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.10% for IS20.DE and 0.15% for ESAP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS20.DE и ESAP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор