Сравнение IS0Z.DE с NQSE.DE
IS0Z.DE (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IS0Z.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0Z.DE returned -2.11%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IS0Z.DE charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS0Z.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS0Z.DE показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.
IS0Z.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- -0.58%
NQSE.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS0Z.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0Z.DE iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 1.29% | -1.88% | 0.75% | 4.39% | -16.12% | -0.07% | 2.03% | 7.04% | 1.31% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.82% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
Correlation
The correlation between IS0Z.DE and NQSE.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г. | 0.02 |
Over the past year, IS0Z.DE and NQSE.DE have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0Z.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
IS0Z.DE
NQSE.DE
Сравнение IS0Z.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0Z.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 3.08 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 10.77 | -10.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0Z.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 2.28 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.71 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.82 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок IS0Z.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка IS0Z.DE за все время составила -21.02%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Z.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0Z.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.02% | -37.67% | +16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -11.87% | +9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.11% | -22.40% | +17.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -37.67% | +18.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -0.84% | -14.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -8.56% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 3.40% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0Z.DE и NQSE.DE
Текущая волатильность для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) составляет 1.69%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что IS0Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0Z.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 4.75% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 11.99% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 16.05% | -12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 20.91% | -14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.66% | 21.54% | -15.88% |
Сравнение комиссий IS0Z.DE и NQSE.DE
IS0Z.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0Z.DE и NQSE.DE
Дивидендная доходность IS0Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0Z.DE iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.67% | 2.51% | 2.30% | 1.57% | 0.80% | 0.47% | 0.62% | 0.88% | 0.90% | 0.82% | 0.84% | 1.06% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS0Z.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS0Z.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS0Z.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.
IS0Z.DE is categorized as Global Bonds, while NQSE.DE is Nasdaq-100. IS0Z.DE tracks Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for IS0Z.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS0Z.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор