PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AM.DE с AHYA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 10AM.DE с AHYA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE).

10AM.DE и AHYA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 10AM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. AHYA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность JP Morgan Government Bond Global (USD Hedged). Фонд был запущен 1 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 10AM.DE и AHYA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 10AM.DE и AHYA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
10AM.DE
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist		1.03%-4.14%4.16%1.34%-3.09%
AHYA.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD		1.66%-8.09%7.38%2.53%-4.29%
Разные валюты инструментов

10AM.DE торгуется в EUR, в то время как AHYA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AHYA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 10AM.DE показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у AHYA.DE с доходностью 1.66%.

10AM.DE

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
1.03%
6 месяцев
0.62%
1 год
-2.07%
3 года*
0.24%
5 лет*
-1.26%
10 лет*
—

AHYA.DE

1 день
0.34%
1 месяц
-0.47%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.88%
1 год
-4.11%
3 года*
0.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD

Часто сравнивают с 10AM.DE:
10AM.DE с IBGM.L10AM.DE с AEGE.DE10AM.DE с PRAG.DE10AM.DE с SPFV.DE10AM.DE с AHYF.DE10AM.DE с SPFE.DE10AM.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с AHYA.DE:
AHYA.DE с SPFV.DEAHYA.DE с PRAG.DEAHYA.DE с SYBZ.DEAHYA.DE с XBAG.DEAHYA.DE с VAGE.DEAHYA.DE с DBZB.DEAHYA.DE с SPFE.DE

Сравнение комиссий 10AM.DE и AHYA.DE

10AM.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AHYA.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AHYA.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD
10AM.DE
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist

Доходность на риск

10AM.DE vs. AHYA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AM.DE
Ранг доходности на риск 10AM.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AM.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AM.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AM.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AM.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AM.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
AHYA.DE
Ранг доходности на риск AHYA.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYA.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYA.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYA.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYA.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYA.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AM.DE c AHYA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10AM.DEAHYA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

-0.56

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

-0.71

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.91

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.36

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

-0.54

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

10AM.DE vs. AHYA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AM.DE на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHYA.DE равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AM.DE и AHYA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

10AM.DEAHYA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.05

+0.20

Корреляция

Корреляция между 10AM.DE и AHYA.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 10AM.DE и AHYA.DE

Дивидендная доходность 10AM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как AHYA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
10AM.DE
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist		2.99%3.02%2.83%2.63%2.09%1.72%1.87%2.05%2.27%
AHYA.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 10AM.DE и AHYA.DE

Максимальная просадка 10AM.DE за все время составила -15.83%, что больше максимальной просадки AHYA.DE в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AM.DE и AHYA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

10AM.DEAHYA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.83%

-8.05%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-2.55%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-1.84%

-9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-2.54%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

0.94%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AM.DE и AHYA.DE

Текущая волатильность для AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE) составляет 1.19%, в то время как у Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что 10AM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHYA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

10AM.DEAHYA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.25%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

4.30%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

7.30%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

7.93%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

7.93%

-2.52%