PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS0Y.DE с VUCP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0Y.DE с VUCP.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS0Y.DE (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and VUCP.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) are both Corporate Bonds funds - IS0Y.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index while VUCP.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0Y.DE returned 2.73%/yr vs 0.91%/yr for VUCP.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IS0Y.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for VUCP.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0Y.DE и VUCP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0Y.DE показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у VUCP.DE с доходностью 3.05%.

IS0Y.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
1.29%
С начала года
1.40%
1 год
3.02%
3 года*
5.12%
5 лет*
2.73%
10 лет*
1.57%

VUCP.DE

1 день
0.15%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
1.54%
С начала года
3.05%
1 год
5.85%
3 года*
4.35%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0Y.DE и VUCP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		1.40%4.15%6.61%5.08%-2.70%-0.25%0.80%4.09%-3.73%0.12%
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		3.05%-4.23%8.62%4.43%-9.57%7.07%-0.54%17.46%1.88%-2.79%

Correlation

The correlation between IS0Y.DE and VUCP.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с IS0Y.DE:
IS0Y.DE с XGBE.DEIS0Y.DE с UCRP.DEIS0Y.DE с IS3F.DEIS0Y.DE с LYEB.DEIS0Y.DE с FRNH.DEIS0Y.DE с PRAP.DEIS0Y.DE с SXRR.DE
Часто сравнивают с VUCP.DE:
VUCP.DE с CEMBVUCP.DE с BNDVUCP.DE с VAGY.DEVUCP.DE с UEF7.DEVUCP.DE с VEMT.LVUCP.DE с PR1P.DEVUCP.DE с XAT1.DE

Доходность на риск

IS0Y.DE vs. VUCP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0Y.DE
Ранг доходности на риск IS0Y.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Y.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Y.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Y.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Y.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Y.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VUCP.DE
Ранг доходности на риск VUCP.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCP.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCP.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCP.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCP.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCP.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0Y.DE c VUCP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS0Y.DEVUCP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.04

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.53

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.74

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

4.68

+6.58

IS0Y.DE vs. VUCP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0Y.DE на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа VUCP.DE равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0Y.DE и VUCP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS0Y.DE и VUCP.DE

Максимальная просадка IS0Y.DE за все время составила -13.95%, примерно равная максимальной просадке VUCP.DE в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Y.DE и VUCP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0Y.DEVUCP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.95%

-14.52%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-3.35%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.07%

-10.95%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.97%

-12.70%

+5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-3.78%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-4.91%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

1.25%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0Y.DE и VUCP.DE

Текущая волатильность для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) составляет 0.37%, в то время как у Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что IS0Y.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUCP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0Y.DEVUCP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.54%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

3.80%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20%

5.78%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.85%

8.00%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.69%

8.43%

-4.74%

Сравнение комиссий IS0Y.DE и VUCP.DE

IS0Y.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUCP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0Y.DE и VUCP.DE

Дивидендная доходность IS0Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности VUCP.DE в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		2.58%2.91%3.70%2.52%0.43%0.70%0.82%0.92%0.58%0.71%1.35%1.47%
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		5.00%5.40%4.83%4.45%3.56%2.50%3.06%3.27%3.48%0.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS0Y.DE and VUCP.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUCP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUCP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IS0Y.DE.

IS0Y.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index, while VUCP.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IS0Y.DE and 0.09% for VUCP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0Y.DE и VUCP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор