PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS0Y.DE с SYBF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0Y.DE с SYBF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS0Y.DE (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and SYBF.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - IS0Y.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index while SYBF.DE tracks the Bloomberg US Corporate 0-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0Y.DE returned 1.57%/yr vs 2.19%/yr for SYBF.DE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. IS0Y.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for SYBF.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0Y.DE и SYBF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0Y.DE показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у SYBF.DE с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции IS0Y.DE уступали акциям SYBF.DE по среднегодовой доходности: 1.57% против 2.19% соответственно.

IS0Y.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
1.29%
С начала года
1.40%
1 год
3.02%
3 года*
5.12%
5 лет*
2.73%
10 лет*
1.57%

SYBF.DE

1 день
0.09%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
2.91%
С начала года
4.40%
1 год
5.50%
3 года*
4.52%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0Y.DE и SYBF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		1.40%4.15%6.61%5.08%-2.70%-0.25%0.80%4.09%-3.73%1.51%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.40%-6.20%11.43%1.73%3.87%8.26%-6.08%7.11%6.39%-11.09%

Correlation

The correlation between IS0Y.DE and SYBF.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2013 г.

-0.10

The correlation between IS0Y.DE and SYBF.DE shifts across timeframes, from -0.20 (5 years) to -0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IS0Y.DE:
IS0Y.DE с XGBE.DEIS0Y.DE с UCRP.DEIS0Y.DE с IS3F.DEIS0Y.DE с LYEB.DEIS0Y.DE с FRNH.DEIS0Y.DE с PRAP.DEIS0Y.DE с SXRR.DE
Часто сравнивают с SYBF.DE:
SYBF.DE с JEPQSYBF.DE с XYLD.DESYBF.DE с UEF7.DESYBF.DE с XAT1.DESYBF.DE с FRNE.DESYBF.DE с PR1P.DESYBF.DE с FRNU.DE

Доходность на риск

IS0Y.DE vs. SYBF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0Y.DE
Ранг доходности на риск IS0Y.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Y.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Y.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Y.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Y.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Y.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SYBF.DE
Ранг доходности на риск SYBF.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBF.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBF.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBF.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBF.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBF.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0Y.DE c SYBF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS0Y.DESYBF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.98

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.45

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.72

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

4.33

+6.93

IS0Y.DE vs. SYBF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0Y.DE на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SYBF.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0Y.DE и SYBF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS0Y.DE и SYBF.DE

Максимальная просадка IS0Y.DE за все время составила -13.95%, что меньше максимальной просадки SYBF.DE в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Y.DE и SYBF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0Y.DESYBF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.95%

-28.15%

+14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-3.19%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.07%

-10.86%

+8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.97%

-11.57%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.95%

-19.82%

+5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-4.33%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-8.91%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

1.26%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0Y.DE и SYBF.DE

Текущая волатильность для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) составляет 0.37%, в то время как у SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что IS0Y.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0Y.DESYBF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.14%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

4.03%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20%

5.63%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.85%

7.06%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.69%

10.65%

-6.96%

Сравнение комиссий IS0Y.DE и SYBF.DE

IS0Y.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SYBF.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0Y.DE и SYBF.DE

Дивидендная доходность IS0Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности SYBF.DE в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		2.58%2.91%3.70%2.52%0.43%0.70%0.82%0.92%0.58%0.71%1.35%1.47%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.50%5.03%4.10%3.10%1.21%1.74%2.86%2.43%1.68%1.77%1.36%1.02%

Часто задаваемые вопросы

IS0Y.DE and SYBF.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IS0Y.DE.

IS0Y.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index, while SYBF.DE tracks Bloomberg US Corporate 0-3. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for IS0Y.DE and 0.12% for SYBF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0Y.DE и SYBF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор