Сравнение IS0R.DE с IS3N.DE
IS0R.DE (iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IS0R.DE is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® USD Liquid High Yield Capped, while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0R.DE returned 4.79%/yr vs 10.00%/yr for IS3N.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IS0R.DE charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS0R.DE и IS3N.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS0R.DE показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 25.82%. За последние 10 лет акции IS0R.DE уступали акциям IS3N.DE по среднегодовой доходности: 4.79% против 10.00% соответственно.
IS0R.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.79%
IS3N.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 26.34%
- 1 год
- 45.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам IS0R.DE и IS3N.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0R.DE iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.44% | -2.53% | 12.70% | 6.99% | -3.38% | 12.70% | -4.57% | 16.09% | 2.76% | -7.28% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 25.82% | 17.14% | 13.87% | 7.20% | -14.09% | 7.38% | 7.07% | 21.01% | -11.06% | 20.43% |
Correlation
The correlation between IS0R.DE and IS3N.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2014 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between IS0R.DE and IS3N.DE has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0R.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск
IS0R.DE
IS3N.DE
Сравнение IS0R.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0R.DE | IS3N.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.49 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.42 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 16.00 | -10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0R.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.69 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IS0R.DE и IS3N.DE
Максимальная просадка IS0R.DE за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0R.DE и IS3N.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0R.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -35.06% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -10.52% | +7.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.44% | -19.17% | +7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.44% | -22.01% | +10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.05% | -32.51% | +10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -2.49% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -9.30% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.91% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0R.DE и IS3N.DE
Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) составляет 0.84%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что IS0R.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0R.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 7.16% | -6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 14.69% | -11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59% | 17.32% | -11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 16.19% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.84% | 18.04% | -9.20% |
Сравнение комиссий IS0R.DE и IS3N.DE
IS0R.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IS3N.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0R.DE и IS3N.DE
Дивидендная доходность IS0R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, тогда как IS3N.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0R.DE iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 6.21% | 6.34% | 6.27% | 5.74% | 4.94% | 4.18% | 5.22% | 5.46% | 5.65% | 5.88% | 5.32% | 6.00% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS0R.DE and IS3N.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3N.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3N.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for IS0R.DE.
IS0R.DE is categorized as High Yield Bonds, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. IS0R.DE tracks iBoxx® USD Liquid High Yield Capped, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Their fees differ too: 0.50% for IS0R.DE and 0.18% for IS3N.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS0R.DE и IS3N.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор