PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS0P.DE с VGEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0P.DE с VGEB.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS0P.DE (iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist) and VGEB.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) are both European Government Bonds funds - IS0P.DE tracks the Bloomberg Spain Treasury Bond while VGEB.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0P.DE returned -1.97%/yr vs -2.59%/yr for VGEB.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IS0P.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VGEB.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0P.DE и VGEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist (IS0P.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IS0P.DE на уровне -0.29% и VGEB.DE на уровне -0.29%.

IS0P.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
-0.72%
С начала года
-0.29%
1 год
1.04%
3 года*
2.88%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
0.24%

VGEB.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-1.18%
6 месяцев
-0.73%
С начала года
-0.29%
1 год
0.07%
3 года*
2.02%
5 лет*
-2.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0P.DE и VGEB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0P.DE
iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist		-0.29%1.84%2.83%6.58%-17.73%-3.10%3.98%8.51%2.38%0.61%
VGEB.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing		-0.29%0.67%1.53%6.85%-18.24%-3.27%4.71%6.82%0.97%-0.51%

Correlation

The correlation between IS0P.DE and VGEB.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.93

The correlation between IS0P.DE and VGEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с IS0P.DE:
IS0P.DE с SYBV.DEIS0P.DE с PRAB.DEIS0P.DE с LYXA.DEIS0P.DE с SXRV.DEIS0P.DE с EL4S.DEIS0P.DE с PRAR.DEIS0P.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с VGEB.DE:
VGEB.DE с PR1R.DEVGEB.DE с VIGB.DEVGEB.DE с XY4P.DEVGEB.DE с EUNH.DEVGEB.DE с EUN9.DEVGEB.DE с TGBT.DEVGEB.DE с X03B.DE

Доходность на риск

IS0P.DE vs. VGEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0P.DE
Ранг доходности на риск IS0P.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0P.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0P.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0P.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0P.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0P.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VGEB.DE
Ранг доходности на риск VGEB.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEB.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEB.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEB.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEB.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEB.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0P.DE c VGEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist (IS0P.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS0P.DEVGEB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.02

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
0.05

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.01

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.02

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

0.05

+0.72

IS0P.DE vs. VGEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0P.DE на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа VGEB.DE равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0P.DE и VGEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS0P.DE и VGEB.DE

Максимальная просадка IS0P.DE за все время составила -21.93%, примерно равная максимальной просадке VGEB.DE в -22.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0P.DE и VGEB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0P.DEVGEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.93%

-22.41%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-3.44%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.98%

-4.06%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-21.50%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.79%

-14.30%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-9.01%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.44%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0P.DE и VGEB.DE

iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist (IS0P.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) имеют волатильность 1.17% и 1.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0P.DEVGEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.18%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

3.61%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

4.30%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

6.36%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

5.52%

-0.03%

Сравнение комиссий IS0P.DE и VGEB.DE

IS0P.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGEB.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0P.DE и VGEB.DE

Дивидендная доходность IS0P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности VGEB.DE в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0P.DE
iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist		2.51%2.38%1.96%1.22%0.63%0.46%0.45%0.75%1.08%1.29%1.38%1.67%
VGEB.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing		2.88%2.88%2.56%1.83%0.48%0.08%0.15%0.51%0.56%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IS0P.DE and VGEB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGEB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IS0P.DE.

IS0P.DE tracks Bloomberg Spain Treasury Bond, while VGEB.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IS0P.DE and 0.07% for VGEB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0P.DE и VGEB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор