PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS0P.DE с DE5A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0P.DE с DE5A.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS0P.DE (iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist) and DE5A.DE (Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) are both European Government Bonds funds - IS0P.DE tracks the Bloomberg Spain Treasury Bond while DE5A.DE tracks the FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0P.DE returned 0.24%/yr vs -1.42%/yr for DE5A.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS0P.DE charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for DE5A.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0P.DE и DE5A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist (IS0P.DE) и Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0P.DE показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у DE5A.DE с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции IS0P.DE превзошли акции DE5A.DE по среднегодовой доходности: 0.24% против -1.42% соответственно.

IS0P.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
-0.72%
С начала года
-0.29%
1 год
1.04%
3 года*
2.88%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
0.24%

DE5A.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
-0.66%
С начала года
-0.19%
1 год
-0.47%
3 года*
0.92%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
-1.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0P.DE и DE5A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0P.DE
iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist		-0.29%1.84%2.83%6.58%-17.73%-3.10%3.98%8.51%2.38%0.56%
DE5A.DE
Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		-0.19%-0.65%-0.40%5.80%-19.06%-3.67%3.70%4.28%1.66%-0.73%

Correlation

The correlation between IS0P.DE and DE5A.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2012 г.

0.66

Over the past year, IS0P.DE and DE5A.DE have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist

Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с IS0P.DE:
IS0P.DE с SYBV.DEIS0P.DE с PRAB.DEIS0P.DE с LYXA.DEIS0P.DE с SXRV.DEIS0P.DE с EL4S.DEIS0P.DE с PRAR.DEIS0P.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с DE5A.DE:
DE5A.DE с XY4P.DEDE5A.DE с LYQ2.DEDE5A.DE с IBCN.DEDE5A.DE с EUNH.DEDE5A.DE с MTDD.DEDE5A.DE с LYXD.DEDE5A.DE с PRAR.DE

Доходность на риск

IS0P.DE vs. DE5A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0P.DE
Ранг доходности на риск IS0P.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0P.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0P.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0P.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0P.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0P.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DE5A.DE
Ранг доходности на риск DE5A.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE5A.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE5A.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE5A.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE5A.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE5A.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0P.DE c DE5A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist (IS0P.DE) и Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS0P.DEDE5A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.11

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
-0.13

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.98

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.15

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

-0.32

+1.09

IS0P.DE vs. DE5A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0P.DE на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа DE5A.DE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0P.DE и DE5A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS0P.DE и DE5A.DE

Максимальная просадка IS0P.DE за все время составила -21.93%, что меньше максимальной просадки DE5A.DE в -24.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0P.DE и DE5A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0P.DEDE5A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.93%

-24.92%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-3.13%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.98%

-4.45%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-22.78%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-24.92%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.79%

-19.80%

+8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-7.27%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.46%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0P.DE и DE5A.DE

iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist (IS0P.DE) и Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE) имеют волатильность 1.17% и 1.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0P.DEDE5A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.19%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

3.54%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

4.22%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

6.46%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

5.35%

+0.14%

Сравнение комиссий IS0P.DE и DE5A.DE

IS0P.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DE5A.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0P.DE и DE5A.DE

Дивидендная доходность IS0P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как DE5A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DE5A.DE
Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS0P.DE
iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist		2.51%2.38%1.96%1.22%0.63%0.46%0.45%0.75%1.08%1.29%1.38%1.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IS0P.DE and DE5A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for IS0P.DE.

IS0P.DE tracks Bloomberg Spain Treasury Bond, while DE5A.DE tracks FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IS0P.DE and 0.14% for DE5A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0P.DE и DE5A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор