PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS0P.DE с D5BC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0P.DE с D5BC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS0P.DE (iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist) and D5BC.DE (Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - IS0P.DE tracks the Bloomberg Spain Treasury Bond while D5BC.DE tracks the iBoxx® EUR Germany 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0P.DE returned 0.24%/yr vs -0.27%/yr for D5BC.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IS0P.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for D5BC.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0P.DE и D5BC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist (IS0P.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0P.DE показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у D5BC.DE с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции IS0P.DE превзошли акции D5BC.DE по среднегодовой доходности: 0.24% против -0.27% соответственно.

IS0P.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
-0.72%
С начала года
-0.29%
1 год
1.04%
3 года*
2.88%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
0.24%

D5BC.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
-0.01%
С начала года
0.10%
1 год
0.47%
3 года*
2.17%
5 лет*
0.26%
10 лет*
-0.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0P.DE и D5BC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0P.DE
iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist		-0.29%1.84%2.83%6.58%-17.73%-3.10%3.98%8.51%2.38%0.56%
D5BC.DE
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF		0.10%1.63%2.59%2.51%-4.89%-1.05%-0.76%-0.90%-0.47%-1.07%

Correlation

The correlation between IS0P.DE and D5BC.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2012 г.

0.43

Over the past year, IS0P.DE and D5BC.DE have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist

Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF

Часто сравнивают с IS0P.DE:
IS0P.DE с SYBV.DEIS0P.DE с PRAB.DEIS0P.DE с LYXA.DEIS0P.DE с SXRV.DEIS0P.DE с EL4S.DEIS0P.DE с PRAR.DEIS0P.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с D5BC.DE:
D5BC.DE с EGV3.DED5BC.DE с JE13.DED5BC.DE с MTDD.DED5BC.DE с IBCN.DED5BC.DE с SYBB.DED5BC.DE с LYQ2.DED5BC.DE с EUNH.DE

Доходность на риск

IS0P.DE vs. D5BC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0P.DE
Ранг доходности на риск IS0P.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0P.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0P.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0P.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0P.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0P.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
D5BC.DE
Ранг доходности на риск D5BC.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BC.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BC.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BC.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BC.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BC.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0P.DE c D5BC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist (IS0P.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS0P.DED5BC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.34

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
0.51

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.43

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

1.22

-0.45

IS0P.DE vs. D5BC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0P.DE на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа D5BC.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0P.DE и D5BC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS0P.DE и D5BC.DE

Максимальная просадка IS0P.DE за все время составила -21.93%, что больше максимальной просадки D5BC.DE в -12.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0P.DE и D5BC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0P.DED5BC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.93%

-12.70%

-9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-1.08%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.98%

-1.08%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-6.27%

-14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-9.83%

-12.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.79%

-5.77%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-4.94%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.38%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0P.DE и D5BC.DE

iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist (IS0P.DE) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что IS0P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0P.DED5BC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.31%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

1.16%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

1.36%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

1.61%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

1.23%

+4.26%

Сравнение комиссий IS0P.DE и D5BC.DE

IS0P.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии D5BC.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0P.DE и D5BC.DE

Дивидендная доходность IS0P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности D5BC.DE в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D5BC.DE
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF		1.26%0.98%0.68%0.54%1.15%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%
IS0P.DE
iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist		2.51%2.38%1.96%1.22%0.63%0.46%0.45%0.75%1.08%1.29%1.38%1.67%

Часто задаваемые вопросы

IS0P.DE and D5BC.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IS0P.DE.

IS0P.DE tracks Bloomberg Spain Treasury Bond, while D5BC.DE tracks iBoxx® EUR Germany 1-3. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for IS0P.DE and 0.15% for D5BC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0P.DE и D5BC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор