Сравнение D5BC.DE с EUNH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE).

D5BC.DE и EUNH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. D5BC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Germany 1-3. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. EUNH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности D5BC.DE и EUNH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам D5BC.DE и EUNH.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF	-0.34%	1.69%	2.24%	2.60%	-4.78%	-0.95%	-0.76%	-0.89%	-0.01%	-1.07%
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)	-0.46%	0.80%	1.52%	6.83%	-18.32%	-3.37%	4.72%	6.76%	0.85%	-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, D5BC.DE показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у EUNH.DE с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции D5BC.DE превзошли акции EUNH.DE по среднегодовой доходности: -0.25% против -0.37% соответственно.

D5BC.DE

1 день: -0.01%

1 месяц: -0.61%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: -0.08%

1 год: 0.87%

3 года*: 1.89%

5 лет*: 0.11%

10 лет*: -0.25%

EUNH.DE

1 день: 0.10%

1 месяц: -1.37%

С начала года: -0.46%

6 месяцев: -0.20%

1 год: 1.43%

3 года*: 1.99%

5 лет*: -2.58%

10 лет*: -0.37%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF

Название символа

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с D5BC.DE:

D5BC.DE с JE13.DE D5BC.DE с MTDD.DE D5BC.DE с SYBB.DE D5BC.DE с LYQ2.DE D5BC.DE с IBCN.DE D5BC.DE с EGV3.DE D5BC.DE с XYP1.DE

Часто сравнивают с EUNH.DE:

EUNH.DE с EUNW.DE EUNH.DE с IBCN.DE EUNH.DE с 500G.L EUNH.DE с XEON.DE EUNH.DE с BND EUNH.DE с SPY EUNH.DE с VUSB

Сравнение комиссий D5BC.DE и EUNH.DE

D5BC.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EUNH.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

D5BC.DE

Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF

EUNH.DE

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

D5BC.DE vs. EUNH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

D5BC.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EUNH.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BC.DE c EUNH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	D5BC.DE	EUNH.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.85	0.35	+0.51
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.15	0.50	+0.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.06	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.63	0.31	+0.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.68	1.08	+1.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D5BC.DE vs. EUNH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BC.DE на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа EUNH.DE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BC.DE и EUNH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	D5BC.DE	EUNH.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.85	0.35	+0.51
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.07	-0.41	+0.48
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.21	-0.07	-0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.12	0.25	-0.13

Корреляция

Корреляция между D5BC.DE и EUNH.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BC.DE и EUNH.DE

Дивидендная доходность D5BC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности EUNH.DE в 2.50%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF	1.27%	1.05%	0.35%	0.62%	1.27%	0.76%	0.00%	0.00%	0.47%	0.00%	0.46%	0.54%
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)	2.50%	2.30%	1.77%	0.97%	0.27%	0.24%	0.47%	0.65%	0.66%	0.70%	0.94%	0.62%

Просадки

Сравнение просадок D5BC.DE и EUNH.DE

Максимальная просадка D5BC.DE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки EUNH.DE в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BC.DE и EUNH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	D5BC.DE	EUNH.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-9.22%	-22.43%	+13.21%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-1.08%	-3.48%	+2.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-6.23%	-21.53%	+15.30%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-9.22%	-22.43%	+13.21%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.68%	-14.44%	+11.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.32%	-5.89%	+3.57%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.25%	0.99%	-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BC.DE и EUNH.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) составляет 0.55%, в то время как у iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что D5BC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	D5BC.DE	EUNH.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.55%	1.97%	-1.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	0.67%	2.74%	-2.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.02%	4.10%	-3.08%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	1.53%	6.25%	-4.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	1.19%	5.46%	-4.27%

Сравнение D5BC.DE с EUNH.DE

Доходность

Сравнение доходности D5BC.DE и EUNH.DE

Сравнение доходности по годам D5BC.DE и EUNH.DE

Доходность по периодам

D5BC.DE

EUNH.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий D5BC.DE и EUNH.DE

Доходность на риск

D5BC.DE vs. EUNH.DE — Ранг доходности на риск

D5BC.DE

EUNH.DE

Сравнение D5BC.DE c EUNH.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

D5BC.DE vs. EUNH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BC.DE и EUNH.DE

Просадки

Сравнение просадок D5BC.DE и EUNH.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности D5BC.DE и EUNH.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)