Сравнение IS0M.DE с WTMF
IS0M.DE (iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist) and WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) are both exchange-traded funds - IS0M.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Italy Treasury Bond, while WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0M.DE returned 0.92%/yr vs 2.85%/yr for WTMF. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IS0M.DE charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for WTMF.
Доходность
Сравнение доходности IS0M.DE и WTMF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS0M.DE торгуется в EUR, в то время как WTMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTMF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS0M.DE показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции IS0M.DE уступали акциям WTMF по среднегодовой доходности: 0.92% против 2.85% соответственно.
IS0M.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 1.11%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 0.92%
WTMF
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение доходности по годам IS0M.DE и WTMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0M.DE iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist | -0.32% | 3.07% | 4.66% | 9.14% | -17.24% | -2.99% | 7.54% | 10.45% | -1.48% | 0.31% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 8.48% | -1.14% | 10.01% | 13.22% | -0.73% | 17.67% | -7.81% | -0.55% | 4.94% | -15.27% |
Correlation
The correlation between IS0M.DE and WTMF is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2012 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0M.DE vs. WTMF — Ранг доходности на риск
IS0M.DE
WTMF
Сравнение IS0M.DE c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist (IS0M.DE) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0M.DE | WTMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.34 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.14 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 11.98 | -11.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0M.DE | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.84 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.57 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.26 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.17 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок IS0M.DE и WTMF
Максимальная просадка IS0M.DE за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки WTMF в -27.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0M.DE и WTMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0M.DE | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.08% | -27.33% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -5.97% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.42% | -16.64% | +12.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.85% | -16.64% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | -22.62% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -1.28% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -12.62% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.56% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0M.DE и WTMF
Текущая волатильность для iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist (IS0M.DE) составляет 1.99%, в то время как у WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что IS0M.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0M.DE | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 2.12% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 7.73% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 10.21% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 12.20% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 11.00% | -4.27% |
Сравнение комиссий IS0M.DE и WTMF
IS0M.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WTMF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0M.DE и WTMF
Дивидендная доходность IS0M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности WTMF в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0M.DE iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist | 2.83% | 2.82% | 2.66% | 2.10% | 1.05% | 0.74% | 0.98% | 1.45% | 1.37% | 1.37% | 1.47% | 1.83% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.86% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS0M.DE and WTMF have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS0M.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS0M.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.
IS0M.DE is categorized as European Government Bonds, while WTMF is Hedge Fund. IS0M.DE tracks Bloomberg Italy Treasury Bond, while WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for IS0M.DE and 0.65% for WTMF.
Подберите оптимальное распределение для IS0M.DE и WTMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор