PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0M.DE с ^BCOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IS0M.DE с ^BCOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS0M.DE (iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist) is European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Italy Treasury Bond, while ^BCOM (Bloomberg Commodity Index) is an index. Over the past 10 years, IS0M.DE returned 0.92%/yr vs 4.17%/yr for ^BCOM. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IS0M.DE и ^BCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist (IS0M.DE) и Bloomberg Commodity Index (^BCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS0M.DE торгуется в EUR, в то время как ^BCOM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^BCOM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS0M.DE показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у ^BCOM с доходностью 25.01%. За последние 10 лет акции IS0M.DE уступали акциям ^BCOM по среднегодовой доходности: 0.92% против 4.17% соответственно.

IS0M.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.26%
1 год
1.11%
3 года*
4.15%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
0.92%

^BCOM

1 день
-1.28%
1 месяц
-3.27%
С начала года
25.01%
6 месяцев
22.33%
1 год
30.19%
3 года*
7.71%
5 лет*
8.44%
10 лет*
4.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0M.DE и ^BCOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0M.DE
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist		-0.32%3.07%4.66%9.14%-17.24%-2.99%7.54%10.45%-1.48%0.31%
^BCOM
Bloomberg Commodity Index		25.03%-2.11%6.73%-15.17%20.80%36.56%-11.46%7.82%-8.90%-11.63%

Correlation

The correlation between IS0M.DE and ^BCOM is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2012 г.

-0.00

Over the past year, the inverse relationship between IS0M.DE and ^BCOM has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.32, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist

Bloomberg Commodity Index

Часто сравнивают с IS0M.DE:
IS0M.DE с CIS0M.DE с SPYIS0M.DE с EXHB.DEIS0M.DE с KX1G.DEIS0M.DE с IEFIS0M.DE с IBCM.DEIS0M.DE с VT
Часто сравнивают с ^BCOM:
^BCOM с DBC^BCOM с BHP^BCOM с CPER^BCOM с VOO^BCOM с GGOV.L^BCOM с IBB1.DE^BCOM с GOLD.AS

Доходность на риск

IS0M.DE vs. ^BCOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0M.DE
Ранг доходности на риск IS0M.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0M.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0M.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0M.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0M.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0M.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
^BCOM
Ранг доходности на риск ^BCOM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BCOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BCOM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BCOM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BCOM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BCOM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0M.DE c ^BCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist (IS0M.DE) и Bloomberg Commodity Index (^BCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0M.DE^BCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.59

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.11

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.29

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

3.42

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

7.44

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0M.DE vs. ^BCOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0M.DE на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ^BCOM равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0M.DE и ^BCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0M.DE^BCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.59

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.49

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.27

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.01

+0.50

Просадки

Сравнение просадок IS0M.DE и ^BCOM

Максимальная просадка IS0M.DE за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки ^BCOM в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0M.DE и ^BCOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0M.DE^BCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-64.02%

+42.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-8.63%

+4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.42%

-17.19%

+12.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.85%

-34.30%

+13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.08%

-35.33%

+14.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-22.94%

+16.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-38.50%

+32.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

4.01%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0M.DE и ^BCOM

Текущая волатильность для iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist (IS0M.DE) составляет 1.99%, в то время как у Bloomberg Commodity Index (^BCOM) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что IS0M.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^BCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0M.DE^BCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

5.16%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

16.11%

-11.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

18.56%

-13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.80%

17.12%

-10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

15.45%

-8.72%

Часто задаваемые вопросы

IS0M.DE and ^BCOM have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0M.DE и ^BCOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор