Сравнение IS0E.DE с ISPA.DE
IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - IS0E.DE is a Precious Metals fund tracking the S&P Commodity Producers Gold, while ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0E.DE returned 13.92%/yr vs 8.98%/yr for ISPA.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IS0E.DE charges 0.55%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS0E.DE и ISPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS0E.DE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции IS0E.DE превзошли акции ISPA.DE по среднегодовой доходности: 13.92% против 8.98% соответственно.
IS0E.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 60.26%
- 3 года*
- 38.14%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 13.92%
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам IS0E.DE и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | -0.06% | 129.59% | 18.76% | 6.29% | -3.80% | -3.04% | 13.47% | 44.05% | -4.38% | -6.00% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | -9.12% | 24.24% | -7.51% | 2.97% |
Correlation
The correlation between IS0E.DE and ISPA.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2012 г. | 0.15 |
Over the past year, IS0E.DE and ISPA.DE have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0E.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
IS0E.DE
ISPA.DE
Сравнение IS0E.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0E.DE | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.62 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 8.10 | -5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 28.73 | -23.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0E.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 3.35 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.91 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.60 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.68 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок IS0E.DE и ISPA.DE
Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -71.63%, что больше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и ISPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0E.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.63% | -38.91% | -32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | -3.63% | -23.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.26% | -15.10% | -12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.03% | -15.10% | -22.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | -38.91% | -6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.93% | -1.09% | -21.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.74% | -4.46% | -29.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.85% | 1.03% | +9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0E.DE и ISPA.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что IS0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0E.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 2.62% | +10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.62% | 6.51% | +27.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.58% | 8.77% | +38.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.83% | 12.00% | +21.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 14.79% | +17.74% |
Сравнение комиссий IS0E.DE и ISPA.DE
IS0E.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0E.DE и ISPA.DE
IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
IS0E.DE and ISPA.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISPA.DE is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISPA.DE is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.55% for IS0E.DE.
IS0E.DE is categorized as Precious Metals, while ISPA.DE is Global Equities. IS0E.DE tracks S&P Commodity Producers Gold, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. Their fees differ too: 0.55% for IS0E.DE and 0.46% for ISPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS0E.DE и ISPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор