Сравнение DAVV.DE с STCE
DAVV.DE (VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both exchange-traded funds - DAVV.DE is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity, while STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DAVV.DE returned 52.28%/yr vs 50.00%/yr for STCE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAVV.DE charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for STCE.
Доходность
Сравнение доходности DAVV.DE и STCE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DAVV.DE торгуется в EUR, в то время как STCE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STCE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DAVV.DE показывает доходность 27.16%, что значительно выше, чем у STCE с доходностью 21.57%.
DAVV.DE
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 27.16%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 43.77%
- 3 года*
- 52.28%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- —
STCE
- 1 день
- -8.48%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 67.16%
- 3 года*
- 50.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAVV.DE и STCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DAVV.DE VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF | 27.16% | -0.68% | 37.42% | 337.08% | -64.94% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 21.57% | 19.97% | 51.11% | 102.40% | -41.49% |
Correlation
The correlation between DAVV.DE and STCE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between DAVV.DE and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAVV.DE vs. STCE — Ранг доходности на риск
DAVV.DE
STCE
Сравнение DAVV.DE c STCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAVV.DE) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAVV.DE | STCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.26 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 2.24 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAVV.DE | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.11 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.52 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок DAVV.DE и STCE
Максимальная просадка DAVV.DE за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки STCE в -53.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVV.DE и STCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAVV.DE | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.53% | -53.37% | -38.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.68% | -53.37% | +7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.00% | -53.37% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.58% | -32.09% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.66% | -23.61% | -34.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.79% | 30.11% | -5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAVV.DE и STCE
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAVV.DE) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеют волатильность 14.56% и 15.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAVV.DE | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 15.31% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.57% | 42.49% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.12% | 61.14% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.78% | 55.16% | +15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.57% | 55.16% | +15.41% |
Сравнение комиссий DAVV.DE и STCE
DAVV.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAVV.DE и STCE
DAVV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DAVV.DE VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.65% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
DAVV.DE and STCE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for DAVV.DE.
DAVV.DE is categorized as Technology Equities, while STCE is Blockchain. DAVV.DE tracks MVIS Global Digital Assets Equity, while STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index. They also come from different issuers: VanEck and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for DAVV.DE and 0.30% for STCE.
Подберите оптимальное распределение для DAVV.DE и STCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор