PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAVV.DE с STCE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAVV.DE с STCE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAVV.DE) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE).

DAVV.DE и STCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAVV.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Digital Assets Equity. Фонд был запущен 30 апр. 2021 г.. STCE - это пассивный фонд от Schwab Funds, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAVV.DE или STCE.

Корреляция

Корреляция между DAVV.DE и STCE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DAVV.DE и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAVV.DE) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.62%
50.63%
DAVV.DE
STCE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAVV.DE:

0.05

STCE:

0.06

Коэф-т Сортино

DAVV.DE:

0.56

STCE:

0.55

Коэф-т Омега

DAVV.DE:

1.07

STCE:

1.06

Коэф-т Кальмара

DAVV.DE:

0.05

STCE:

0.07

Коэф-т Мартина

DAVV.DE:

0.15

STCE:

0.18

Индекс Язвы

DAVV.DE:

25.54%

STCE:

20.36%

Дневная вол-ть

DAVV.DE:

69.36%

STCE:

62.47%

Макс. просадка

DAVV.DE:

-91.53%

STCE:

-49.45%

Текущая просадка

DAVV.DE:

-66.82%

STCE:

-34.97%

Доходность по периодам

С начала года, DAVV.DE показывает доходность -35.94%, что значительно ниже, чем у STCE с доходностью -16.70%.

DAVV.DE

С начала года

-35.94%

1 месяц

5.99%

6 месяцев

-25.30%

1 год

3.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

STCE

С начала года

-16.70%

1 месяц

11.41%

6 месяцев

-5.46%

1 год

5.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DAVV.DE и STCE

DAVV.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.

DAVV.DE
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
График комиссии DAVV.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DAVV.DE: 0.65%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF
График комиссии STCE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STCE: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAVV.DE и STCE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAVV.DE
Ранг риск-скорректированной доходности DAVV.DE, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAVV.DE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVV.DE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVV.DE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVV.DE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVV.DE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
STCE
Ранг риск-скорректированной доходности STCE, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STCE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAVV.DE c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAVV.DE) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DAVV.DE, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DAVV.DE: 0.23
STCE: 0.15
Коэффициент Сортино DAVV.DE, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DAVV.DE: 0.79
STCE: 0.68
Коэффициент Омега DAVV.DE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DAVV.DE: 1.10
STCE: 1.08
Коэффициент Кальмара DAVV.DE, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DAVV.DE: 0.27
STCE: 0.19
Коэффициент Мартина DAVV.DE, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DAVV.DE: 0.62
STCE: 0.47

Показатель коэффициента Шарпа DAVV.DE на текущий момент составляет 0.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STCE равному 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVV.DE и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.15
DAVV.DE
STCE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVV.DE и STCE

DAVV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

TTM202420232022
DAVV.DE
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		0.77%0.64%0.31%1.46%

Просадки

Сравнение просадок DAVV.DE и STCE

Максимальная просадка DAVV.DE за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки STCE в -49.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVV.DE и STCE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.71%
-34.97%
DAVV.DE
STCE

Волатильность

Сравнение волатильности DAVV.DE и STCE

Текущая волатильность для VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAVV.DE) составляет 22.84%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что DAVV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.84%
24.74%
DAVV.DE
STCE