PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DAVV.DE с STCE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DAVV.DE и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAVV.DE) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAVV.DE и STCE


2026 (YTD)2025202420232022
DAVV.DE
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
-11.70%-0.68%37.42%337.08%-64.94%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF
-10.40%19.97%51.11%102.40%-41.49%
Разные валюты инструментов

DAVV.DE торгуется в EUR, в то время как STCE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STCE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DAVV.DE показывает доходность -11.70%, что значительно ниже, чем у STCE с доходностью -10.40%.


DAVV.DE

1 день
-13.64%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-11.70%
6 месяцев
-34.35%
1 год
41.01%
3 года*
45.97%
5 лет*
10 лет*

STCE

1 день
1.53%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-35.27%
1 год
42.36%
3 года*
37.08%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF

Schwab Crypto Thematic ETF

Сравнение комиссий DAVV.DE и STCE

DAVV.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.


Доходность на риск

DAVV.DE vs. STCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DAVV.DE
Ранг доходности на риск DAVV.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAVV.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVV.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVV.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVV.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVV.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина

STCE
Ранг доходности на риск STCE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAVV.DE c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAVV.DE) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DAVV.DESTCEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.66

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.87

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.44

1.77

+0.68

DAVV.DE vs. STCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAVV.DE на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STCE равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVV.DE и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DAVV.DESTCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.36

-0.50

Корреляция

Корреляция между DAVV.DE и STCE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVV.DE и STCE

DAVV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.


TTM2025202420232022
DAVV.DE
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF
2.23%1.96%0.64%0.31%1.46%

Просадки

Сравнение просадок DAVV.DE и STCE

Максимальная просадка DAVV.DE за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки STCE в -53.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVV.DE и STCE.


Загрузка...

Показатели просадок


DAVV.DESTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.53%

-54.11%

-37.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.68%

-54.11%

+8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.57%

-50.42%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.28%

-21.39%

-36.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.52%

26.25%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DAVV.DE и STCE

VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAVV.DE) имеет более высокую волатильность в 27.37% по сравнению с Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) с волатильностью 15.16%. Это указывает на то, что DAVV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DAVV.DESTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.37%

15.16%

+12.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.99%

50.01%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.57%

64.51%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.81%

55.35%

+16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.81%

55.35%

+16.46%